PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL с BKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAL с BKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAL (Halliburton Company) and BKR (Baker Hughes Company) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, HAL returned 12.90%/yr vs 23.42%/yr for BKR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HAL и BKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Baker Hughes Company (BKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAL показывает доходность 47.19%, а BKR немного ниже – 46.20%.

HAL

1 день
0.46%
1 месяц
-0.78%
С начала года
47.19%
6 месяцев
49.46%
1 год
110.78%
3 года*
12.48%
5 лет*
12.90%
10 лет*
1.08%

BKR

1 день
2.86%
1 месяц
-2.46%
С начала года
46.20%
6 месяцев
31.56%
1 год
80.35%
3 года*
33.48%
5 лет*
23.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAL и BKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAL
Halliburton Company		47.19%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%15.03%
BKR
Baker Hughes Company		46.20%13.39%23.11%18.58%25.96%19.03%-15.15%23.01%-30.43%-14.15%

Correlation

The correlation between HAL and BKR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.70

The correlation between HAL and BKR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$34.58B

BKR:

$65.85B

EPS

HAL:

$1.82

BKR:

$3.14

Коэффициент P/E

HAL:

22.69

BKR:

21.07

Коэффициент PEG

HAL:

3.62

BKR:

0.12

Коэффициент P/S

HAL:

1.58

BKR:

2.35

Коэффициент P/B

HAL:

3.19

BKR:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.17B

BKR:

$27.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$3.40B

BKR:

$6.57B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$3.83B

BKR:

$4.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halliburton Company

Baker Hughes Company

Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с CHXHAL с DVNHAL с SPY
Часто сравнивают с BKR:
BKR с SLBBKR с SPYBKR с VOOBKR с SGDMBKR с CHXBKR с OIL.NSBKR с KMI

Доходность на риск

HAL vs. BKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BKR
Ранг доходности на риск BKR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL c BKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HALBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.49

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.20

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

4.79

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.16

14.71

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAL vs. BKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKR равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и BKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HALBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.49

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HAL и BKR

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки BKR в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и BKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HALBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-73.51%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-16.86%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.01%

-28.00%

-26.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

-46.53%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.14%

-4.79%

-25.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.13%

-22.12%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

5.48%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и BKR

Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 9.25%, в то время как у Baker Hughes Company (BKR) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HALBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

10.36%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.52%

24.40%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.53%

32.51%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.11%

34.98%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.95%

40.09%

+5.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и BKR

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности BKR в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKR
Baker Hughes Company		1.39%2.02%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%
HAL
Halliburton Company		1.65%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и BKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Baker Hughes Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.40B
6.59B
(HAL) Общая выручка
(BKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HAL и BKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halliburton Company и Baker Hughes Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%20222023202420252026
14.6%
22.8%
Активы портфеля
HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

BKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 6.59B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

BKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 809.00M при выручке в 6.59B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

BKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 930.00M при выручке в 6.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

HAL and BKR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKR has higher volatility (10.36%) compared to HAL (9.25%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs BKR's -73.51%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL и BKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор