PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL с RIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAL с RIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAL (Halliburton Company) and RIG (Transocean Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — HAL in Oil & Gas Equipment & Services, RIG in Oil & Gas Drilling. Over the past 10 years, HAL returned 1.51%/yr vs -4.45%/yr for RIG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HAL и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность 46.51%, что значительно ниже, чем у RIG с доходностью 49.64%. За последние 10 лет акции HAL превзошли акции RIG по среднегодовой доходности: 1.51% против -4.45% соответственно.

HAL

1 день
2.68%
1 месяц
-1.85%
С начала года
46.51%
6 месяцев
51.11%
1 год
107.22%
3 года*
11.73%
5 лет*
12.79%
10 лет*
1.51%

RIG

1 день
-1.12%
1 месяц
-10.17%
С начала года
49.64%
6 месяцев
38.88%
1 год
127.21%
3 года*
-2.07%
5 лет*
6.93%
10 лет*
-4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAL и RIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAL
Halliburton Company		46.51%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%
RIG
Transocean Ltd.		49.64%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%-27.54%

Correlation

The correlation between HAL and RIG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1993 г.

0.64

The correlation between HAL and RIG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$34.42B

RIG:

$6.95B

EPS

HAL:

$1.82

RIG:

-$2.85

Коэффициент P/S

HAL:

1.57

RIG:

1.96

Коэффициент P/B

HAL:

3.18

RIG:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.17B

RIG:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$3.40B

RIG:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$3.83B

RIG:

-$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halliburton Company

Transocean Ltd.

Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с XOMHAL с CHXHAL с DVNHAL с SPY
Часто сравнивают с RIG:
RIG с TDWRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с SDRLRIG с NNNRIG с QQQ

Доходность на риск

HAL vs. RIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HALRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.33

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.78

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.23

5.52

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.47

14.32

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAL vs. RIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HALRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.33

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.01

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HAL и RIG

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и RIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HALRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-99.47%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-23.19%

+10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.01%

-75.80%

+21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

-75.80%

+21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.45%

-95.77%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.46%

-95.13%

+64.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.13%

-57.14%

+18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

8.92%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и RIG

Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 9.25%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HALRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

17.56%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

37.66%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

55.19%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.11%

62.73%

-22.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.96%

74.70%

-28.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и RIG

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как RIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company		2.07%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.40B
0
(HAL) Общая выручка
(RIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HAL and RIG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIG has higher volatility (17.56%) compared to HAL (9.25%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs RIG's -99.47%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL и RIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор