PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAL с RIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HAL с RIG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Halliburton Company (HAL) и Transocean Ltd. (RIG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAL или RIG.

Корреляция

Корреляция между HAL и RIG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HAL и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
289.19%
-65.96%
HAL
RIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-1.19

RIG:

-1.01

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.78

RIG:

-1.61

Коэф-т Омега

HAL:

0.77

RIG:

0.81

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.66

RIG:

-0.61

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.81

RIG:

-1.74

Индекс Язвы

HAL:

25.14%

RIG:

34.59%

Дневная вол-ть

HAL:

38.47%

RIG:

59.48%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

RIG:

-99.48%

Текущая просадка

HAL:

-66.07%

RIG:

-98.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$18.28B

RIG:

$2.06B

EPS

HAL:

$2.39

RIG:

-$0.76

Коэффициент PEG

HAL:

11.61

RIG:

-22.91

Коэффициент P/S

HAL:

0.81

RIG:

0.58

Коэффициент P/B

HAL:

1.73

RIG:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.56B

RIG:

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.10B

RIG:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.06B

RIG:

$369.00M

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -23.51%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью -38.40%. За последние 10 лет акции HAL превзошли акции RIG по среднегодовой доходности: -6.61% против -18.83% соответственно.

HAL

С начала года

-23.51%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-25.03%

1 год

-45.16%

5 лет

15.21%

10 лет

-6.61%

RIG

С начала года

-38.40%

1 месяц

-27.81%

6 месяцев

-42.68%

1 год

-60.65%

5 лет

15.65%

10 лет

-18.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAL и RIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг риск-скорректированной доходности RIG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAL c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HAL: -1.19
RIG: -1.01
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HAL: -1.78
RIG: -1.61
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HAL: 0.77
RIG: 0.81
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HAL: -0.66
RIG: -0.61
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HAL: -1.81
RIG: -1.74

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIG равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-1.01
HAL
RIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и RIG

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как RIG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAL
Halliburton Company		3.29%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.33%

Просадки

Сравнение просадок HAL и RIG

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и RIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.07%
-98.20%
HAL
RIG

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и RIG

Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 26.50%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 35.59%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.50%
35.59%
HAL
RIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию