PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAL с RIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAL с RIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HAL (Halliburton Company) and RIG (Transocean Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — HAL in Oil & Gas Equipment & Services, RIG in Oil & Gas Drilling. Over the past 10 years, HAL returned -1.24%/yr vs -7.34%/yr for RIG. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности HAL и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у RIG с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции HAL превзошли акции RIG по среднегодовой доходности: -1.24% против -7.34% соответственно.

HAL

1 день
-1.67%
1 месяц
-3.58%
6 месяцев
-6.49%
С начала года
13.62%
1 год
50.18%
3 года*
-4.87%
5 лет*
11.84%
10 лет*
-1.24%
Всё время*
5.23%

RIG

1 день
-1.53%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
-3.75%
С начала года
24.46%
1 год
76.63%
3 года*
-15.40%
5 лет*
8.24%
10 лет*
-7.34%
Всё время*
-1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HAL

Halliburton Company
$382.83M$410.29M$437.57M

RIG

Transocean Ltd.
$240.40M$216.75M$205.88M

Сравнение доходности по годам HAL и RIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAL
Halliburton Company		13.62%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%
RIG
Transocean Ltd.		24.46%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%-27.54%

Correlation

The correlation between HAL and RIG is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1993 г.

0.64

The correlation between HAL and RIG shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$26.58B

RIG:

$5.22B

EPS

HAL:

$1.90

RIG:

-$1.58

Коэффициент P/S

HAL:

1.20

RIG:

1.71

Коэффициент P/B

HAL:

2.42

RIG:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.37B

RIG:

$3.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$3.58B

RIG:

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$3.88B

RIG:

-$392.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halliburton Company

Transocean Ltd.

Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с XOMHAL с DVNHAL с SPYHAL с NOV
Часто сравнивают с RIG:
RIG с TDWRIG с NERIG с CODIRIG с SDRLRIG с SPYRIG с QQQRIG с NNN

Доходность на риск

HAL vs. RIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAL c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HALRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.45

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.01

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.15

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

5.56

+0.15

HAL vs. RIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIG равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAL и RIG

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и RIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HALRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.99%

-99.47%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-35.75%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.01%

-75.49%

+21.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.01%

-75.80%

+21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.45%

-95.77%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.07%

-95.95%

+49.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.13%

-57.33%

+18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

13.84%

-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и RIG

Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 9.96%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HALRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

12.22%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

39.50%

-16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

53.17%

-17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

61.52%

-21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.97%

74.38%

-28.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и RIG

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как RIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company		2.14%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HAL and RIG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIG has higher volatility (12.22%) compared to HAL (9.96%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs RIG's -99.47%.

RIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAL и RIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор