PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAL с RIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HAL и RIG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HAL и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
385.98%
-47.98%
HAL
RIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-0.99

RIG:

-0.90

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.33

RIG:

-1.30

Коэф-т Омега

HAL:

0.84

RIG:

0.86

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.47

RIG:

-0.44

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.43

RIG:

-1.64

Индекс Язвы

HAL:

19.04%

RIG:

26.14%

Дневная вол-ть

HAL:

27.61%

RIG:

47.62%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

RIG:

-99.48%

Текущая просадка

HAL:

-57.63%

RIG:

-97.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$23.89B

RIG:

$3.21B

EPS

HAL:

$2.86

RIG:

-$0.76

PEG коэффициент

HAL:

1.57

RIG:

-22.91

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$23.07B

RIG:

$3.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.41B

RIG:

$944.00M

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.80B

RIG:

$313.00M

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -26.64%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью -44.41%. За последние 10 лет акции HAL превзошли акции RIG по среднегодовой доходности: -2.44% против -15.08% соответственно.


HAL

С начала года

-26.64%

1 месяц

-16.71%

6 месяцев

-21.94%

1 год

-27.62%

5 лет

2.83%

10 лет

-2.44%

RIG

С начала года

-44.41%

1 месяц

-16.55%

6 месяцев

-31.46%

1 год

-43.43%

5 лет

-9.75%

10 лет

-15.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAL c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.99-0.90
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.33-1.30
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.840.86
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47-0.44
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.43-1.64
HAL
RIG

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIG равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.99
-0.90
HAL
RIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и RIG

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как RIG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HAL
Halliburton Company
2.62%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%1.03%
RIG
Transocean Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.33%3.40%

Просадки

Сравнение просадок HAL и RIG

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и RIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.63%
-97.25%
HAL
RIG

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и RIG

Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 7.94%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.94%
9.92%
HAL
RIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab