PortfoliosLab logo
Сравнение HAL с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HAL и XOM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HAL и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
583.46%
4,279.54%
HAL
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-1.19

XOM:

-0.30

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.78

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

HAL:

0.77

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.66

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.81

XOM:

-0.88

Индекс Язвы

HAL:

25.14%

XOM:

8.19%

Дневная вол-ть

HAL:

38.47%

XOM:

23.75%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

HAL:

-66.07%

XOM:

-11.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$18.28B

XOM:

$469.86B

EPS

HAL:

$2.39

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

HAL:

8.72

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

HAL:

11.61

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

HAL:

0.81

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

HAL:

1.73

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.56B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.10B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.06B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: -6.61% против 6.61% соответственно.


HAL

С начала года

-23.51%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-25.03%

1 год

-45.16%

5 лет

15.21%

10 лет

-6.61%

XOM

С начала года

1.89%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-7.06%

1 год

-4.80%

5 лет

23.86%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAL и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAL c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HAL: -1.19
XOM: -0.30
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HAL: -1.78
XOM: -0.26
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HAL: 0.77
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HAL: -0.66
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HAL: -1.81
XOM: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-0.30
HAL
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и XOM

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности XOM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAL
Halliburton Company
3.29%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок HAL и XOM

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.07%
-11.86%
HAL
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и XOM

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 26.50% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.50%
13.57%
HAL
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию