PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAL с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HAL и DVN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HAL и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
696.09%
1,066.50%
HAL
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-0.99

DVN:

-1.18

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.33

DVN:

-1.62

Коэф-т Омега

HAL:

0.84

DVN:

0.81

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.47

DVN:

-0.48

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.43

DVN:

-1.65

Индекс Язвы

HAL:

19.04%

DVN:

17.94%

Дневная вол-ть

HAL:

27.61%

DVN:

25.11%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

HAL:

-57.63%

DVN:

-61.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$23.89B

DVN:

$21.13B

EPS

HAL:

$2.86

DVN:

$5.40

Цена/прибыль

HAL:

9.51

DVN:

5.96

PEG коэффициент

HAL:

1.57

DVN:

14.90

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$23.07B

DVN:

$15.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.41B

DVN:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.80B

DVN:

$7.60B

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -26.64%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -29.69%. За последние 10 лет акции HAL превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: -2.44% против -3.30% соответственно.


HAL

С начала года

-26.64%

1 месяц

-16.71%

6 месяцев

-21.94%

1 год

-27.62%

5 лет

2.83%

10 лет

-2.44%

DVN

С начала года

-29.69%

1 месяц

-19.14%

6 месяцев

-31.66%

1 год

-30.53%

5 лет

10.12%

10 лет

-3.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAL c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.99-1.18
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.33-1.62
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.840.81
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47-0.48
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.43-1.65
HAL
DVN

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.99
-1.18
HAL
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и DVN

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DVN в 4.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HAL
Halliburton Company
2.62%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%1.03%
DVN
Devon Energy Corporation
4.71%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%1.39%

Просадки

Сравнение просадок HAL и DVN

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.63%
-61.78%
HAL
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и DVN

Halliburton Company (HAL) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 7.94% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.94%
7.88%
HAL
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab