PortfoliosLab logo
Сравнение HAL с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HAL и DVN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HAL и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
537.54%
1,104.61%
HAL
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-1.19

DVN:

-0.95

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.78

DVN:

-1.30

Коэф-т Омега

HAL:

0.77

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.66

DVN:

-0.56

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.81

DVN:

-1.47

Индекс Язвы

HAL:

25.14%

DVN:

25.56%

Дневная вол-ть

HAL:

38.47%

DVN:

39.62%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

HAL:

-66.07%

DVN:

-60.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$18.28B

DVN:

$20.25B

EPS

HAL:

$2.39

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

HAL:

8.72

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

HAL:

11.61

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

HAL:

0.81

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

HAL:

1.73

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.56B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.10B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.06B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -6.61% против -4.10% соответственно.


HAL

С начала года

-23.51%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-25.03%

1 год

-45.16%

5 лет

15.21%

10 лет

-6.61%

DVN

С начала года

-2.92%

1 месяц

-14.17%

6 месяцев

-17.12%

1 год

-38.18%

5 лет

27.34%

10 лет

-4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAL и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAL c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HAL: -1.19
DVN: -0.95
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HAL: -1.78
DVN: -1.30
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HAL: 0.77
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HAL: -0.66
DVN: -0.56
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HAL: -1.81
DVN: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-0.95
HAL
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и DVN

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DVN в 3.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAL
Halliburton Company
3.29%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
DVN
Devon Energy Corporation
3.96%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HAL и DVN

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.07%
-60.54%
HAL
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и DVN

Текущая волатильность для Halliburton Company (HAL) составляет 26.50%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.74%. Это указывает на то, что HAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.50%
28.74%
HAL
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию