PortfoliosLab logo
Сравнение HAL с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HAL и SLB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HAL и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
375.73%
665.05%
HAL
SLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-1.19

SLB:

-0.82

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.78

SLB:

-1.06

Коэф-т Омега

HAL:

0.77

SLB:

0.86

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.66

SLB:

-0.45

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.81

SLB:

-1.92

Индекс Язвы

HAL:

25.14%

SLB:

15.00%

Дневная вол-ть

HAL:

38.47%

SLB:

35.10%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

HAL:

-66.07%

SLB:

-61.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$18.28B

SLB:

$47.50B

EPS

HAL:

$2.39

SLB:

$3.11

Коэффициент P/E

HAL:

8.72

SLB:

11.10

Коэффициент PEG

HAL:

11.61

SLB:

3.07

Коэффициент P/S

HAL:

0.81

SLB:

1.32

Коэффициент P/B

HAL:

1.73

SLB:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.56B

SLB:

$36.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.10B

SLB:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.06B

SLB:

$7.25B

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью -10.44%. За последние 10 лет акции HAL превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: -6.61% против -7.00% соответственно.


HAL

С начала года

-23.51%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-25.03%

1 год

-45.16%

5 лет

15.21%

10 лет

-6.61%

SLB

С начала года

-10.44%

1 месяц

-18.58%

6 месяцев

-16.51%

1 год

-28.86%

5 лет

15.80%

10 лет

-7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAL и SLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAL c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HAL: -1.19
SLB: -0.82
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HAL: -1.78
SLB: -1.06
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HAL: 0.77
SLB: 0.86
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HAL: -0.66
SLB: -0.45
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HAL: -1.81
SLB: -1.92

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа SLB равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-0.82
HAL
SLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и SLB

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что сопоставимо с доходностью SLB в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAL
Halliburton Company
3.29%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
SLB
Schlumberger Limited
3.26%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HAL и SLB

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.07%
-61.22%
HAL
SLB

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и SLB

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 26.50% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 22.87%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.50%
22.87%
HAL
SLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию