PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HAL с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HAL и SLB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности HAL и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
493.93%
720.76%
HAL
SLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-0.99

SLB:

-1.06

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.33

SLB:

-1.44

Коэф-т Омега

HAL:

0.84

SLB:

0.83

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.47

SLB:

-0.48

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.43

SLB:

-1.71

Индекс Язвы

HAL:

19.04%

SLB:

16.43%

Дневная вол-ть

HAL:

27.61%

SLB:

26.65%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

HAL:

-57.63%

SLB:

-58.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$23.89B

SLB:

$56.32B

EPS

HAL:

$2.86

SLB:

$3.11

Цена/прибыль

HAL:

9.51

SLB:

12.82

PEG коэффициент

HAL:

1.57

SLB:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$23.07B

SLB:

$36.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.41B

SLB:

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.80B

SLB:

$7.79B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAL показывает доходность -26.64%, а SLB немного ниже – -27.44%. За последние 10 лет акции HAL превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: -2.44% против -5.67% соответственно.


HAL

С начала года

-26.64%

1 месяц

-16.71%

6 месяцев

-21.94%

1 год

-27.62%

5 лет

2.83%

10 лет

-2.44%

SLB

С начала года

-27.44%

1 месяц

-15.88%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-28.87%

5 лет

0.16%

10 лет

-5.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HAL c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.99-1.06
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.33-1.44
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.840.83
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47-0.48
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.43-1.71
HAL
SLB

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLB равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.99
-1.06
HAL
SLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и SLB

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SLB в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HAL
Halliburton Company
2.62%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%1.03%
SLB
Schlumberger Limited
2.99%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок HAL и SLB

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.63%
-58.41%
HAL
SLB

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и SLB

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.94%
6.36%
HAL
SLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab