PortfoliosLab logo
Сравнение HAL с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HAL и BP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HAL и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Halliburton Company (HAL) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
758.84%
2,723.50%
HAL
BP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAL:

-1.19

BP:

-0.78

Коэф-т Сортино

HAL:

-1.78

BP:

-0.92

Коэф-т Омега

HAL:

0.77

BP:

0.87

Коэф-т Кальмара

HAL:

-0.66

BP:

-0.71

Коэф-т Мартина

HAL:

-1.81

BP:

-1.33

Индекс Язвы

HAL:

25.14%

BP:

16.28%

Дневная вол-ть

HAL:

38.47%

BP:

28.00%

Макс. просадка

HAL:

-92.99%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

HAL:

-66.07%

BP:

-22.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HAL:

$18.28B

BP:

$76.06B

EPS

HAL:

$2.39

BP:

$0.14

Коэффициент P/E

HAL:

8.72

BP:

208.50

Коэффициент PEG

HAL:

11.61

BP:

13.74

Коэффициент P/S

HAL:

0.81

BP:

0.41

Коэффициент P/B

HAL:

1.73

BP:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

HAL:

$22.56B

BP:

$140.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

HAL:

$4.10B

BP:

$20.45B

EBITDA (12 мес.)

HAL:

$4.06B

BP:

$18.35B

Доходность по периодам

С начала года, HAL показывает доходность -23.51%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -6.61% против 1.93% соответственно.


HAL

С начала года

-23.51%

1 месяц

-17.63%

6 месяцев

-25.03%

1 год

-45.16%

5 лет

15.21%

10 лет

-6.61%

BP

С начала года

-0.07%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-21.96%

5 лет

8.39%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAL и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAL
Ранг риск-скорректированной доходности HAL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAL c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAL, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HAL: -1.19
BP: -0.78
Коэффициент Сортино HAL, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HAL: -1.78
BP: -0.92
Коэффициент Омега HAL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HAL: 0.77
BP: 0.87
Коэффициент Кальмара HAL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HAL: -0.66
BP: -0.71
Коэффициент Мартина HAL, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HAL: -1.81
BP: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа HAL на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа BP равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.19
-0.78
HAL
BP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL и BP

Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности BP в 6.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAL
Halliburton Company
3.29%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
BP
BP p.l.c.
6.44%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.71%6.42%7.67%6.14%

Просадки

Сравнение просадок HAL и BP

Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.07%
-22.62%
HAL
BP

Волатильность

Сравнение волатильности HAL и BP

Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 26.50% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.50%
17.35%
HAL
BP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию