Сравнение STZ с GPN
STZ (Constellation Brands, Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs -0.95%/yr for GPN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 0.87% против -0.95% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
GPN
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- -12.14%
- 5 лет*
- -18.59%
- 10 лет*
- -0.95%
Сравнение доходности по годам STZ и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
GPN Global Payments Inc. | -14.03% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between STZ and GPN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between STZ and GPN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$11.23
GPN:
-$3.90
STZ:
2.69
GPN:
1.36
STZ:
$9.14B
GPN:
$8.83B
STZ:
$4.71B
GPN:
$4.25B
STZ:
$3.05B
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. GPN — Ранг доходности на риск
STZ
GPN
Сравнение STZ c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.39 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.81 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и GPN
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -70.06% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -29.70% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -53.78% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -66.40% | +15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -70.06% | +16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -68.33% | +22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -18.87% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 14.44% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и GPN
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.76%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 11.44% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 30.01% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 39.20% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 36.51% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 34.49% | -7.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и GPN
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности GPN в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.51% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и GPN
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and GPN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.44%) compared to STZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs GPN's -70.06%.
GPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор