Сравнение STZ с GIS
STZ (Constellation Brands, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 0.71% против -3.08% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам STZ и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between STZ and GIS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between STZ and GIS shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
GIS:
$17.98B
STZ:
$11.23
GIS:
$4.08
STZ:
12.54
GIS:
8.12
STZ:
7.81
GIS:
3.50
STZ:
2.69
GIS:
0.98
STZ:
2.92
GIS:
1.92
STZ:
$9.14B
GIS:
$18.37B
STZ:
$4.71B
GIS:
$4.70B
STZ:
$3.05B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. GIS — Ранг доходности на риск
STZ
GIS
Сравнение STZ c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.74 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.95 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.94 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -1.52 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.14 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и GIS
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -59.63% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -37.97% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -55.56% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -59.63% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -59.63% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -58.42% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -10.27% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 18.63% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и GIS
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.96% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 18.58% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 23.84% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 21.13% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 22.09% | +4.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и GIS
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и GIS
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and GIS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs GIS's -59.63%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор