Сравнение STZ с ELV
STZ (Constellation Brands, Inc.) and ELV (Elevance Health Inc) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs 13.78%/yr for ELV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и ELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: 0.71% против 13.78% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
ELV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам STZ и ELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
ELV Elevance Health Inc | 20.02% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
Correlation
The correlation between STZ and ELV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between STZ and ELV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.46B
ELV:
$92.16B
STZ:
$11.23
ELV:
$23.46
STZ:
12.54
ELV:
17.82
STZ:
2.69
ELV:
0.47
STZ:
2.92
ELV:
2.10
STZ:
$9.14B
ELV:
$200.42B
STZ:
$4.71B
ELV:
$46.43B
STZ:
$3.05B
ELV:
$8.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. ELV — Ранг доходности на риск
STZ
ELV
Сравнение STZ c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | ELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.28 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.51 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.22 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.10 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.45 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и ELV
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и ELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -67.19% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -30.60% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -50.38% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -50.38% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -50.38% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -23.19% | -22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -15.29% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 16.76% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и ELV
Constellation Brands, Inc. (STZ) и Elevance Health Inc (ELV) имеют волатильность 8.70% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | ELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 8.30% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 27.26% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 38.59% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 28.93% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 30.84% | -3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и ELV
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ELV в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 1.64% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и ELV
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and ELV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to ELV (8.30%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs ELV's -67.19%.
ELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и ELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор