PortfoliosLab logo
Сравнение ELV с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ELV и UNH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ELV и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,441.77%
3,063.37%
ELV
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.73

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.88

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

ELV:

0.88

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.57

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

ELV:

-0.98

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

ELV:

20.21%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

ELV:

27.17%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

ELV:

-24.16%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$96.88B

UNH:

$386.16B

EPS

ELV:

$25.68

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

ELV:

16.70

UNH:

17.77

Коэффициент PEG

ELV:

0.77

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

ELV:

0.53

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

ELV:

2.28

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$45.56B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 12.13% против 15.33% соответственно.


ELV

С начала года

14.79%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-20.74%

5 лет

11.22%

10 лет

12.13%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-19.21%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-13.88%

5 лет

9.14%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELV: -0.73
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино ELV, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELV: -0.88
UNH: -0.19
Коэффициент Омега ELV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELV: 0.88
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара ELV, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELV: -0.57
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина ELV, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELV: -0.98
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.34
ELV
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и UNH

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc
1.57%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок ELV и UNH

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.16%
-32.50%
ELV
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и UNH

Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 10.54%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
28.02%
ELV
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию