PortfoliosLab logo
Сравнение ELV с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ELV и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ELV и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
725.07%
776.43%
ELV
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.73

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.88

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

ELV:

0.88

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.57

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

ELV:

-0.98

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

ELV:

20.21%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

ELV:

27.17%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

ELV:

-24.16%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$96.88B

ABBV:

$329.14B

EPS

ELV:

$25.68

ABBV:

$2.38

Коэффициент P/E

ELV:

16.42

ABBV:

78.18

Коэффициент PEG

ELV:

0.76

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

ELV:

0.53

ABBV:

5.84

Коэффициент P/B

ELV:

2.24

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$45.56B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 12.36% против 15.75% соответственно.


ELV

С начала года

14.79%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-20.38%

5 лет

10.73%

10 лет

12.36%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

0.91%

1 год

20.81%

5 лет

22.02%

10 лет

15.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELV: -0.73
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино ELV, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELV: -0.88
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега ELV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELV: 0.88
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара ELV, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELV: -0.57
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина ELV, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELV: -0.98
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.51
ELV
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и ABBV

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc
1.57%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок ELV и ABBV

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.16%
-13.33%
ELV
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и ABBV

Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 10.54%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
12.85%
ELV
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию