PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELV с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELV с FSLR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELV или FSLR.

Корреляция

Корреляция между ELV и FSLR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ELV и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
612.83%
473.40%
ELV
FSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.73

FSLR:

-0.37

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.88

FSLR:

-0.19

Коэф-т Омега

ELV:

0.88

FSLR:

0.98

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.57

FSLR:

-0.35

Коэф-т Мартина

ELV:

-0.98

FSLR:

-0.60

Индекс Язвы

ELV:

20.21%

FSLR:

35.58%

Дневная вол-ть

ELV:

27.17%

FSLR:

57.86%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

ELV:

-24.16%

FSLR:

-54.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$96.88B

FSLR:

$15.21B

EPS

ELV:

$25.68

FSLR:

$12.02

Коэффициент P/E

ELV:

16.42

FSLR:

11.80

Коэффициент PEG

ELV:

0.76

FSLR:

0.26

Коэффициент P/S

ELV:

0.53

FSLR:

3.62

Коэффициент P/B

ELV:

2.24

FSLR:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

FSLR:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

FSLR:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$45.56B

FSLR:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -19.51%. За последние 10 лет акции ELV превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 12.36% против 8.66% соответственно.

ELV

С начала года

14.79%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-20.38%

5 лет

10.73%

10 лет

12.36%

FSLR

С начала года

-19.51%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

-28.52%

1 год

-20.63%

5 лет

26.91%

10 лет

8.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELV: -0.73
FSLR: -0.37
Коэффициент Сортино ELV, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELV: -0.88
FSLR: -0.19
Коэффициент Омега ELV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELV: 0.88
FSLR: 0.98
Коэффициент Кальмара ELV, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELV: -0.57
FSLR: -0.35
Коэффициент Мартина ELV, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELV: -0.98
FSLR: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.37
ELV
FSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и FSLR

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc		1.57%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELV и FSLR

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.16%
-54.41%
ELV
FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и FSLR

Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 10.54%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 20.89%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
20.89%
ELV
FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию