PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELV с CNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELV с CNC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и Centene Corporation (CNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELV или CNC.

Корреляция

Корреляция между ELV и CNC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ELV и CNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и Centene Corporation (CNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,061.30%
3,924.98%
ELV
CNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.73

CNC:

-0.72

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.88

CNC:

-0.86

Коэф-т Омега

ELV:

0.88

CNC:

0.89

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.57

CNC:

-0.56

Коэф-т Мартина

ELV:

-0.98

CNC:

-1.27

Индекс Язвы

ELV:

20.21%

CNC:

18.91%

Дневная вол-ть

ELV:

27.17%

CNC:

33.36%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

CNC:

-64.42%

Текущая просадка

ELV:

-24.16%

CNC:

-40.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$96.88B

CNC:

$28.62B

EPS

ELV:

$25.68

CNC:

$6.31

Коэффициент P/E

ELV:

16.42

CNC:

9.14

Коэффициент PEG

ELV:

0.76

CNC:

0.67

Коэффициент P/S

ELV:

0.53

CNC:

0.19

Коэффициент P/B

ELV:

2.24

CNC:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

CNC:

$169.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

CNC:

$26.19B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$45.56B

CNC:

$5.78B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у CNC с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ELV превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 12.36% против 6.10% соответственно.

ELV

С начала года

14.79%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-20.38%

5 лет

10.73%

10 лет

12.36%

CNC

С начала года

-4.77%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-10.17%

1 год

-22.04%

5 лет

-4.03%

10 лет

6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и CNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
CNC
Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c CNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ELV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELV: -0.73
CNC: -0.72
Коэффициент Сортино ELV, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELV: -0.88
CNC: -0.86
Коэффициент Омега ELV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELV: 0.88
CNC: 0.89
Коэффициент Кальмара ELV, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELV: -0.57
CNC: -0.56
Коэффициент Мартина ELV, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELV: -0.98
CNC: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNC равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и CNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.72
ELV
CNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и CNC

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc		1.57%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ELV и CNC

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке CNC в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и CNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.16%
-40.66%
ELV
CNC

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и CNC

Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 10.54%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
12.64%
ELV
CNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и CNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию