PortfoliosLab logo
Сравнение ELV с SWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ELV и SWK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ELV и SWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,441.77%
193.19%
ELV
SWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.73

SWK:

-0.72

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.88

SWK:

-0.89

Коэф-т Омега

ELV:

0.88

SWK:

0.88

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.57

SWK:

-0.42

Коэф-т Мартина

ELV:

-0.98

SWK:

-1.56

Индекс Язвы

ELV:

20.21%

SWK:

18.92%

Дневная вол-ть

ELV:

27.17%

SWK:

40.94%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

SWK:

-71.30%

Текущая просадка

ELV:

-24.16%

SWK:

-68.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$96.88B

SWK:

$9.57B

EPS

ELV:

$25.68

SWK:

$1.89

Коэффициент P/E

ELV:

16.42

SWK:

32.58

Коэффициент PEG

ELV:

0.76

SWK:

1.37

Коэффициент P/S

ELV:

0.53

SWK:

0.62

Коэффициент P/B

ELV:

2.24

SWK:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

SWK:

$11.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

SWK:

$3.44B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$45.56B

SWK:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -22.55%. За последние 10 лет акции ELV превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 12.36% против -2.40% соответственно.


ELV

С начала года

14.79%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-20.38%

5 лет

10.73%

10 лет

12.36%

SWK

С начала года

-22.55%

1 месяц

-20.76%

6 месяцев

-38.46%

1 год

-28.80%

5 лет

-8.85%

10 лет

-2.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и SWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c SWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ELV: -0.73
SWK: -0.72
Коэффициент Сортино ELV, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ELV: -0.88
SWK: -0.89
Коэффициент Омега ELV, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ELV: 0.88
SWK: 0.88
Коэффициент Кальмара ELV, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ELV: -0.57
SWK: -0.42
Коэффициент Мартина ELV, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ELV: -0.98
SWK: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWK равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.72
ELV
SWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и SWK

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SWK в 5.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc
1.57%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
5.31%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%

Просадки

Сравнение просадок ELV и SWK

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.16%
-68.36%
ELV
SWK

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и SWK

Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 10.54%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 27.01%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
27.01%
ELV
SWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и SWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию