Сравнение ELV с SWK
ELV (Elevance Health, Inc.) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, ELV returned 13.39%/yr vs 0.91%/yr for SWK. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ELV и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELV показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 42.07%. За последние 10 лет акции ELV превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 13.39% против 0.91% соответственно.
ELV
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 16.05%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 13.77%
SWK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- 24.70%
- С начала года
- 42.07%
- 1 год
- 55.68%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 8.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $441.59M | $577.95M | $661.57M | |
| $259.91M | $178.48M | $151.62M |
Сравнение доходности по годам ELV и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health, Inc. | 12.75% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 42.07% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between ELV and SWK is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between ELV and SWK shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELV:
$84.85B
SWK:
$15.60B
ELV:
$22.41
SWK:
$5.44
ELV:
17.46
SWK:
18.99
ELV:
0.43
SWK:
0.77
ELV:
$201.11B
SWK:
$15.25B
ELV:
$78.34B
SWK:
$4.84B
ELV:
$8.01B
SWK:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELV vs. SWK — Ранг доходности на риск
ELV
SWK
Сравнение ELV c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health, Inc. (ELV) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELV | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.14 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 4.76 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELV и SWK
Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELV | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -71.31% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -26.14% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -48.31% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -68.79% | +18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.38% | -71.31% | +20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.84% | -43.82% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -19.57% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 11.73% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELV и SWK
Elevance Health, Inc. (ELV) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что ELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELV | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 10.90% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 29.28% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 38.78% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 38.24% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 36.90% | -5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELV и SWK
Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SWK в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health, Inc. | 1.75% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.21% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELV и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELV и SWK
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.98B при выручке в 50.47B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 50.47B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.70M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 50.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 351.30M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ELV and SWK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELV has higher volatility (12.75%) compared to SWK (10.90%). In terms of maximum drawdown, ELV dropped -67.19% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELV и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор