Сравнение ELV с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELV или SWK.
Доходность
Сравнение доходности ELV и SWK
Доходность по периодам
С начала года, ELV показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции ELV превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 13.89% против 1.49% соответственно.
ELV
-13.61%
-3.87%
-25.35%
-14.87%
8.02%
13.89%
SWK
-8.22%
-16.37%
3.75%
1.23%
-8.65%
1.49%
Фундаментальные показатели
| ELV | SWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $91.42B | $13.17B |
| EPS | $27.48 | -$1.24 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 1.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $174.02B | $15.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $48.61B | $4.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.82B | $1.15B |
Основные характеристики
| ELV | SWK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 0.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.62 | 0.31 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 0.03 |
| Коэф-т Мартина | -1.44 | 0.17 |
| Индекс Язвы | 9.14% | 10.68% |
| Дневная вол-ть | 23.01% | 31.67% |
| Макс. просадка | -67.19% | -66.45% |
| Текущая просадка | -28.01% | -55.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ELV и SWK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELV c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELV и SWK
Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SWK в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 1.58% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% | 1.62% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.71% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ELV и SWK
Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке SWK в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELV и SWK
Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 6.73%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELV и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности