PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELV с DFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELV с DFS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и Discover Financial Services (DFS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELV или DFS.

Корреляция

Корреляция между ELV и DFS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ELV и DFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и Discover Financial Services (DFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.83

DFS:

1.42

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.95

DFS:

2.24

Коэф-т Омега

ELV:

0.87

DFS:

1.29

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.68

DFS:

2.33

Коэф-т Мартина

ELV:

-1.10

DFS:

7.33

Индекс Язвы

ELV:

21.26%

DFS:

8.70%

Дневная вол-ть

ELV:

29.84%

DFS:

45.08%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

DFS:

-81.74%

Текущая просадка

ELV:

-27.46%

DFS:

-1.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$88.11B

DFS:

$50.45B

EPS

ELV:

$25.70

DFS:

$18.71

Коэффициент P/E

ELV:

15.18

DFS:

10.72

Коэффициент PEG

ELV:

0.70

DFS:

3.69

Коэффициент P/S

ELV:

0.48

DFS:

3.78

Коэффициент P/B

ELV:

2.07

DFS:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

DFS:

$20.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

DFS:

$17.55B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$10.09B

DFS:

$7.84B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям DFS по среднегодовой доходности: 10.91% против 15.26% соответственно.

ELV

С начала года

9.78%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

1.48%

1 год

-24.78%

5 лет

9.10%

10 лет

10.91%

DFS

С начала года

15.88%

1 месяц

27.98%

6 месяцев

14.48%

1 год

63.26%

5 лет

42.78%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и DFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c DFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа DFS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и DFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и DFS

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности DFS в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc		1.64%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
DFS
Discover Financial Services		1.40%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ELV и DFS

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и DFS

Elevance Health Inc (ELV) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с Discover Financial Services (DFS) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что ELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и DFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
48.89B
5.49B
(ELV) Общая выручка
(DFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELV и DFS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elevance Health Inc и Discover Financial Services.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
89.8%
77.4%
(ELV) Валовая рентабельность
(DFS) Валовая рентабельность
ELV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 43.91B при выручке в 48.89B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

DFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

ELV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 48.89B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

DFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

ELV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 48.89B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

DFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Discover Financial Services сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.