Сравнение ELV с BJ
ELV (Elevance Health, Inc.) and BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) are both stocks. ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while BJ operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, ELV returned 2.07%/yr vs 13.29%/yr for BJ. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ELV и BJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELV показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 7.40%.
ELV
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 16.05%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 13.39%
- Всё время*
- 13.77%
BJ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 10.46%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- 7.40%
- 1 год
- -9.26%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.12M | $145.33M | $192.02M | |
| $441.59M | $577.95M | $661.57M |
Сравнение доходности по годам ELV и BJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health, Inc. | 12.75% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 9.76% |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 7.40% | 0.76% | 34.04% | 0.76% | -1.21% | 79.64% | 63.94% | 2.62% | 4.28% |
Correlation
The correlation between ELV and BJ is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between ELV and BJ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELV:
$84.85B
BJ:
$12.35B
ELV:
$22.41
BJ:
$4.37
ELV:
17.46
BJ:
22.13
ELV:
0.43
BJ:
0.58
ELV:
1.90
BJ:
4.98
ELV:
$201.11B
BJ:
$21.97B
ELV:
$78.34B
BJ:
$4.06B
ELV:
$8.01B
BJ:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELV vs. BJ — Ранг доходности на риск
ELV
BJ
Сравнение ELV c BJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health, Inc. (ELV) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELV | BJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.41 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -0.66 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELV и BJ
Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и BJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELV | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -38.76% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.49% | -22.87% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -30.12% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -30.12% | -20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.84% | -19.38% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -12.70% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 14.01% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELV и BJ
Elevance Health, Inc. (ELV) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что ELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELV | BJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 7.25% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 21.99% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.49% | 29.99% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 32.39% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 37.00% | -5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELV и BJ
Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELV Elevance Health, Inc. | 1.75% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELV и BJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health, Inc. и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELV и BJ
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.98B при выручке в 50.47B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.
BJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 5.66B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 50.47B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
BJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.91M при выручке в 5.66B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Elevance Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 50.47B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
BJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.73M при выручке в 5.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
ELV and BJ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELV has higher volatility (12.75%) compared to BJ (7.25%). In terms of maximum drawdown, ELV dropped -67.19% vs BJ's -38.76%.
ELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELV и BJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор