Сравнение STZ с CPRX
STZ (Constellation Brands, Inc.) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 46.86%/yr for CPRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 33.98%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 0.87% против 46.86% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
CPRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 33.98%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 46.86%
Сравнение доходности по годам STZ и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 33.98% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
Correlation
The correlation between STZ and CPRX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
CPRX:
$3.97B
STZ:
$11.23
CPRX:
$1.74
STZ:
12.55
CPRX:
17.97
STZ:
7.81
CPRX:
0.32
STZ:
2.69
CPRX:
6.66
STZ:
2.92
CPRX:
3.92
STZ:
$9.14B
CPRX:
$596.96M
STZ:
$4.71B
CPRX:
$378.23M
STZ:
$3.05B
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. CPRX — Ранг доходности на риск
STZ
CPRX
Сравнение STZ c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.86 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.56 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.70 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.87 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.09 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и CPRX
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -94.25% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -27.29% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -27.29% | -23.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -45.37% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -64.87% | +11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -0.19% | -45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -52.03% | +35.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 14.95% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и CPRX
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 2.12% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 23.50% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 33.57% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 47.84% | -23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 60.46% | -33.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и CPRX
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и CPRX
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and CPRX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to CPRX (2.12%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор