Сравнение STZ с COP
STZ (Constellation Brands, Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 13.80%/yr for COP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 0.87% против 13.80% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
COP
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам STZ и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
COP ConocoPhillips Company | 28.95% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between STZ and COP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
COP:
$145.64B
STZ:
$11.23
COP:
$5.90
STZ:
12.55
COP:
20.15
STZ:
7.81
COP:
1.16
STZ:
2.69
COP:
2.53
STZ:
2.92
COP:
2.26
STZ:
$9.14B
COP:
$58.31B
STZ:
$4.71B
COP:
$17.02B
STZ:
$3.05B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. COP — Ранг доходности на риск
STZ
COP
Сравнение STZ c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.75 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.17 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.41 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.58 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и COP
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -84.55% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -14.90% | -11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -36.19% | -15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -36.19% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -70.66% | +17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -10.48% | -35.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -25.48% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 6.63% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и COP
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 7.55% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 22.71% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 29.22% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 32.73% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 37.65% | -10.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и COP
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности COP в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и COP
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and COP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to COP (7.55%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор