Сравнение STZ с CL
STZ (Constellation Brands, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям CL по среднегодовой доходности: 0.87% против 4.21% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам STZ и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between STZ and CL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
CL:
$69.29B
STZ:
$11.23
CL:
$2.58
STZ:
12.55
CL:
33.37
STZ:
7.81
CL:
8.62
STZ:
2.69
CL:
3.35
STZ:
2.92
CL:
477.90
STZ:
$9.14B
CL:
$20.80B
STZ:
$4.71B
CL:
$12.49B
STZ:
$3.05B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. CL — Ранг доходности на риск
STZ
CL
Сравнение STZ c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.12 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.20 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.10 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.17 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.21 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и CL
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -58.91% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -18.64% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -29.05% | -22.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -29.05% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -29.05% | -24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -17.54% | -27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -11.24% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 11.29% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и CL
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 7.77% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 17.27% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 21.67% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 18.77% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 19.74% | +7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и CL
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и CL
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and CL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.76%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор