Сравнение STZ с CF
STZ (Constellation Brands, Inc.) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, STZ returned 0.87%/yr vs 16.66%/yr for CF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 48.13%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 0.87% против 16.66% соответственно.
STZ
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- -14.83%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- 0.87%
CF
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 48.13%
- 6 месяцев
- 47.10%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам STZ и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.49% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 48.13% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between STZ and CF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2005 г. | 0.23 |
The correlation between STZ and CF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.47B
CF:
$17.53B
STZ:
$11.23
CF:
$11.08
STZ:
12.55
CF:
10.25
STZ:
7.81
CF:
0.16
STZ:
2.69
CF:
2.43
STZ:
2.92
CF:
2.12
STZ:
$9.14B
CF:
$7.41B
STZ:
$4.71B
CF:
$2.99B
STZ:
$3.05B
CF:
$2.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. CF — Ранг доходности на риск
STZ
CF
Сравнение STZ c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.03 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.84 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.61 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.47 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и CF
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -76.73% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -24.87% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -29.16% | -22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -48.36% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -60.74% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -17.19% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -24.93% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 13.99% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и CF
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.76%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 13.78% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 35.27% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 42.02% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 38.18% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 40.32% | -13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и CF
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CF в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.76% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и CF
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and CF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (13.78%) compared to STZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор