Сравнение STZ с BIL
STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, STZ returned 0.95%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STZ и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.95% против 2.20% соответственно.
STZ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -14.32%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- 0.95%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам STZ и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 5.30% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between STZ and BIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. BIL — Ранг доходности на риск
STZ
BIL
Сравнение STZ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -172.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 87.16 | -86.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 352.24 | -352.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 2,793.11 | -2,793.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и BIL
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -0.78% | -66.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -0.01% | -26.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -0.01% | -51.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -0.09% | -51.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -0.21% | -53.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.56% | 0.00% | -44.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -0.26% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 0.00% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и BIL
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 0.07% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.48% | 0.14% | +23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 0.20% | +30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 0.26% | +24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.99% | 0.26% | +26.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и BIL
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.85% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
STZ and BIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.56%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор