Сравнение STZ с BIL
STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, STZ returned 0.32%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STZ и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.32% против 2.18% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.29%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 0.32%
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам STZ и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.56% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between STZ and BIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. BIL — Ранг доходности на риск
STZ
BIL
Сравнение STZ c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -175.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 87.91 | -87.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 355.35 | -356.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2,817.77 | -2,819.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 19.71 | -20.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 13.16 | -13.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 8.52 | -8.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.78 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и BIL
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -0.78% | -66.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -0.01% | -26.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -0.01% | -51.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -0.10% | -51.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -0.21% | -53.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.64% | 0.00% | -47.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -0.26% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.18% | 0.00% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и BIL
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 0.05% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.32% | 0.13% | +23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 0.20% | +29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 0.26% | +24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 0.26% | +26.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и BIL
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.02% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
STZ and BIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.45%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор