Сравнение STZ с BF-B
STZ (Constellation Brands, Inc.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, STZ returned 0.71%/yr vs -2.19%/yr for BF-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и BF-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у BF-B с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции BF-B по среднегодовой доходности: 0.71% против -2.19% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
BF-B
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -13.15%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- -23.48%
- 5 лет*
- -18.51%
- 10 лет*
- -2.19%
Сравнение доходности по годам STZ и BF-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
BF-B Brown-Forman Corporation | 1.31% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
Correlation
The correlation between STZ and BF-B is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.39 |
The correlation between STZ and BF-B shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$11.23
BF-B:
$1.71
STZ:
12.54
BF-B:
15.32
STZ:
7.81
BF-B:
19.04
STZ:
2.69
BF-B:
3.16
STZ:
$9.14B
BF-B:
$3.91B
STZ:
$4.71B
BF-B:
$2.32B
STZ:
$3.05B
BF-B:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. BF-B — Ранг доходности на риск
STZ
BF-B
Сравнение STZ c BF-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | BF-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.03 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.07 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.02 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.62 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и BF-B
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и BF-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -68.96% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -25.48% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -65.65% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -68.31% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -68.96% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -64.38% | +18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -11.59% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 11.05% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и BF-B
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Brown-Forman Corporation (BF-B) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BF-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | BF-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 7.94% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 31.44% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 42.36% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 29.92% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 28.04% | -1.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и BF-B
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BF-B в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.50% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и BF-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и BF-B
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and BF-B have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to BF-B (7.94%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs BF-B's -68.96%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и BF-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор