Сравнение BF-B с FAST
BF-B (Brown-Forman Corporation) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. BF-B operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, BF-B returned -2.26%/yr vs 18.90%/yr for FAST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции BF-B уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: -2.26% против 18.90% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -16.64%
- 10 лет*
- -2.26%
FAST
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение доходности по годам BF-B и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 1.41% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
FAST Fastenal Company | 17.56% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between BF-B and FAST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between BF-B and FAST shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$12.10B
FAST:
$53.58B
BF-B:
$1.71
FAST:
$1.18
BF-B:
15.21
FAST:
39.72
BF-B:
18.90
FAST:
4.66
BF-B:
3.14
FAST:
6.14
BF-B:
$3.91B
FAST:
$8.75B
BF-B:
$2.32B
FAST:
$3.91B
BF-B:
$1.19B
FAST:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. FAST — Ранг доходности на риск
BF-B
FAST
Сравнение BF-B c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BF-B | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.21 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.41 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BF-B и FAST
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -63.43% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -21.90% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -21.90% | -43.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -30.71% | -37.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -30.71% | -38.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.34% | -5.89% | -58.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -12.15% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 11.10% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и FAST
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 7.22% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 19.63% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.86% | 25.12% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 24.44% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 26.76% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и FAST
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FAST в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.54% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
FAST Fastenal Company | 1.97% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и FAST
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 2.39B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 501.80M при выручке в 2.39B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 382.80M при выручке в 2.39B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and FAST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (11.67%) compared to FAST (7.22%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор