PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с ALGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с ALGN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 8.27%/yr for ALGN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям ALGN по среднегодовой доходности: 1.01% против 8.27% соответственно.

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
5.69%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-10.17%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%

ALGN

1 день
-0.95%
1 месяц
8.09%
С начала года
11.97%
6 месяцев
5.69%
1 год
-3.77%
3 года*
-18.42%
5 лет*
-22.15%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и ALGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
ALGN
Align Technology, Inc.		11.97%-25.11%-23.90%29.92%-67.91%22.98%91.51%33.24%-5.74%131.13%

Correlation

The correlation between STZ and ALGN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STZ:

$25.79B

ALGN:

$12.52B

EPS

STZ:

$11.23

ALGN:

$5.96

Коэффициент P/E

STZ:

13.22

ALGN:

29.32

Коэффициент P/S

STZ:

2.84

ALGN:

3.08

Коэффициент P/B

STZ:

3.08

ALGN:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

STZ:

$9.14B

ALGN:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

STZ:

$4.71B

ALGN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

STZ:

$3.05B

ALGN:

$776.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Align Technology, Inc.

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с ALGN:
ALGN с ALGMALGN с VRSKALGN с FISALGN с WSTALGN с SPYALGN с VOOALGN с MCK

Доходность на риск

STZ vs. ALGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ALGN
Ранг доходности на риск ALGN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZALGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.07

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.28

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.10

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.16

-0.52

STZ vs. ALGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ALGN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и ALGN

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и ALGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZALGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-92.83%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-39.73%

+13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-67.59%

+16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-82.89%

+31.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-82.89%

+29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.57%

-76.05%

+33.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-37.96%

+21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

23.97%

-8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и ALGN

Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZALGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

13.05%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

29.02%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

52.95%

-22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

49.58%

-25.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

49.08%

-22.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и ALGN

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и ALGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.92B
1.04B
(STZ) Общая выручка
(ALGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STZ и ALGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Brands, Inc. и Align Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.0%
70.8%
Активы портфеля
STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

STZ and ALGN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGN has higher volatility (13.05%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs ALGN's -92.83%.

ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и ALGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор