Сравнение STZ с ADSK
STZ (Constellation Brands, Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, STZ returned 0.66%/yr vs 14.84%/yr for ADSK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -24.30%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 0.66% против 14.84% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -15.92%
- 3 года*
- -14.89%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- 0.66%
ADSK
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -24.30%
- 6 месяцев
- -25.49%
- 1 год
- -24.61%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам STZ и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.89% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
ADSK Autodesk, Inc. | -24.30% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between STZ and ADSK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between STZ and ADSK shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.33B
ADSK:
$47.50B
STZ:
$11.23
ADSK:
$6.84
STZ:
12.47
ADSK:
32.78
STZ:
7.77
ADSK:
1.26
STZ:
2.68
ADSK:
6.39
STZ:
2.90
ADSK:
14.90
STZ:
$9.14B
ADSK:
$7.51B
STZ:
$4.71B
ADSK:
$6.84B
STZ:
$3.05B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. ADSK — Ранг доходности на риск
STZ
ADSK
Сравнение STZ c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.74 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.41 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.75 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и ADSK
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -76.92% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -33.15% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -33.15% | -18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -51.99% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -51.99% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.83% | -34.53% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -22.62% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 17.43% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и ADSK
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.64%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 12.02% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 26.89% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 32.78% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 35.05% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 36.43% | -9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и ADSK
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.92% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и ADSK
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and ADSK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (12.02%) compared to STZ (8.64%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs ADSK's -76.92%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор