Сравнение STXV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
STXV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXV и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXV и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 5.52% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -1.46% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.
STXV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXV и VLUE
STXV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STXV vs. VLUE — Ранг доходности на риск
STXV
VLUE
Сравнение STXV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXV | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.00 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.67 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.03 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 13.15 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.00 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между STXV и VLUE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и VLUE
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.39% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок STXV и VLUE
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -39.47% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -12.81% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -4.91% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.08% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.95% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и VLUE
Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.37%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXV | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 6.24% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 12.40% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 19.61% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 17.37% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 19.62% | -6.20% |