PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 18.59%/yr vs 7.86%/yr for SPLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXV charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности STXV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

STXV

1 день
0.90%
1 месяц
3.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.95%
1 год
29.06%
3 года*
18.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и SPLV

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		13.51%16.26%13.34%9.28%-1.46%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%1.80%

Correlation

The correlation between STXV and SPLV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.72

The correlation between STXV and SPLV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STXV и SPLV

Секторы
STXV
SPLV

Финансовые услуги

21.1%
16.6%

Здравоохранение

16.5%
6.8%

Технологии

12.8%
4.6%

Энергетика

11.2%
0.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
10.8%

Промышленность

7.7%
10.1%

Коммунальные услуги

6.2%
26.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
0.9%

Недвижимость

3.4%
14.8%

Сырьевые материалы

3.1%
2.0%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
SPLV
16.6%

Здравоохранение

STXV
16.5%
SPLV
6.8%

Технологии

STXV
12.8%
SPLV
4.6%

Энергетика

STXV
11.2%
SPLV
0.9%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
SPLV
10.8%

Промышленность

STXV
7.7%
SPLV
10.1%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
SPLV
26.8%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
SPLV
5.7%

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
SPLV
0.9%

Недвижимость

STXV
3.4%
SPLV
14.8%

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
SPLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWOSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

STXV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
0.16

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
0.29

+3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.03

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

0.21

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

0.51

+17.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

0.16

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.68

+0.41

Просадки

Сравнение просадок STXV и SPLV

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-36.26%

+21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-7.41%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-9.64%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.97%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.55%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.07%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и SPLV

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.06%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.17%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.82%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

9.83%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

12.46%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.36%

-2.14%

Сравнение комиссий STXV и SPLV

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и SPLV

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что сопоставимо с доходностью SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.22%2.37%2.36%2.05%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXV and SPLV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to STXV (2.06%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs SPLV's -36.26%.

On 3-year performance, STXV leads with 18.59% vs 7.86% for SPLV. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXV has performed better with a 18.59% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

STXV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 2.20% for SPLV.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPLV is S&P 500. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.25% for SPLV.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор