Сравнение STXV с FTWO
STXV (Strive 1000 Value ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, STXV returned 29.97% vs 23.04% for FTWO. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STXV charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.
Доходность
Сравнение доходности STXV и FTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 11.75%.
STXV
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.31%
FTWO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 11.75%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $443.78K | $330.44K | $338.17K | |
| $356.90K | $392.01K | $301.28K |
Сравнение доходности по годам STXV и FTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 18.32% | 16.26% | 13.34% | 5.60% |
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 11.75% | 43.06% | 14.97% | 0.75% |
Correlation
The correlation between STXV and FTWO is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between STXV and FTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXV и FTWO
Секторы
STXV
FTWO
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Энергетика
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
STXV
FTWO
-
Здравоохранение
STXV
FTWO
-
Технологии
STXV
FTWO
-
Энергетика
STXV
FTWO
Промышленность
STXV
FTWO
Потребительский защитный сектор
STXV
FTWO
Коммунальные услуги
STXV
FTWO
Потребительский циклический сектор
STXV
FTWO
-
Коммуникационные услуги
STXV
FTWO
-
Недвижимость
STXV
FTWO
-
Сырьевые материалы
STXV
FTWO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXV vs. FTWO — Ранг доходности на риск
STXV
FTWO
Сравнение STXV c FTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXV | FTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 1.59 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 3.53 | +16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXV и FTWO
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и FTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXV | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -18.17% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -14.55% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -8.50% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -3.92% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 6.54% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и FTWO
Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.68%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXV | FTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.70% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 14.45% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 18.99% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 19.18% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 19.18% | -6.10% |
Сравнение комиссий STXV и FTWO
STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и FTWO
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FTWO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FTWO Strive Natural Resources and Security ETF | 0.90% | 1.02% | 1.23% | 0.59% | 0.00% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.03% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
STXV and FTWO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTWO has higher volatility (4.70%) compared to STXV (2.68%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs FTWO's -18.17%.
On 1-year performance, STXV leads with 29.97% vs 23.04% for FTWO. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXV has performed better with a 29.97% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.
STXV has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.90% for FTWO.
STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while FTWO is Energy Equities. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.49% for FTWO.
STXV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXV и FTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор