PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXV с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STXV и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и FTWO


2026 (YTD)202520242023
STXV
Strive 1000 Value ETF
5.52%16.26%13.34%5.83%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у FTWO с доходностью 13.73%.


STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
10 лет*

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive 1000 Value ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Сравнение комиссий STXV и FTWO

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.


Доходность на риск

STXV vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STXVFTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.27

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.89

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.82

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

16.05

-9.29

STXV vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FTWO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STXVFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.27

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.47

-0.52

Корреляция

Корреляция между STXV и FTWO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и FTWO

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FTWO в 0.99%


TTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF
2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXV и FTWO

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и FTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


STXVFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-18.17%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.63%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-6.87%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.14%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.24%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и FTWO

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.37%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STXVFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.31%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

14.86%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

22.58%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

19.26%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

19.26%

-5.84%