PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с FTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and FTWO (Strive Natural Resources and Security ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while FTWO is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, STXV returned 29.06% vs 32.31% for FTWO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXV charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for FTWO.

Доходность

Сравнение доходности STXV и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 11.48%.

STXV

1 день
0.90%
1 месяц
3.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.95%
1 год
29.06%
3 года*
18.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTWO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.78%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.50%
1 год
32.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и FTWO

2026 (YTD)202520242023
STXV
Strive 1000 Value ETF		13.51%16.26%13.34%5.83%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		11.48%43.06%14.97%1.46%

Correlation

The correlation between STXV and FTWO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between STXV and FTWO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STXV и FTWO

Секторы
STXV
FTWO

Финансовые услуги

21.1%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Технологии

12.8%

-

Энергетика

11.2%
29.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
1.2%

Промышленность

7.7%
32.2%

Коммунальные услуги

6.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.1%
25.9%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
FTWO

-

Здравоохранение

STXV
16.5%
FTWO

-

Технологии

STXV
12.8%
FTWO

-

Энергетика

STXV
11.2%
FTWO
29.1%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
FTWO
1.2%

Промышленность

STXV
7.7%
FTWO
32.2%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
FTWO
11.7%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
FTWO

-

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
FTWO

-

Недвижимость

STXV
3.4%
FTWO

-

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
FTWO
25.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с FTWO:
FTWO с BUXXFTWO с TINYFTWO с PSCEFTWO с STXKFTWO с STXTFTWO с QTUMFTWO с HAP

Доходность на риск

STXV vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVFTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.79

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
2.42

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

2.81

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

7.50

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа FTWO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.79

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.32

-0.23

Просадки

Сравнение просадок STXV и FTWO

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и FTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-18.17%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-11.54%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.72%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.44%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.32%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и FTWO

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.06%, в то время как у Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

5.82%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

14.59%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

18.09%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

19.22%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

19.22%

-6.00%

Сравнение комиссий STXV и FTWO

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и FTWO

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FTWO в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF		1.01%1.02%1.23%0.59%0.00%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.22%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXV and FTWO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTWO has higher volatility (5.82%) compared to STXV (2.06%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs FTWO's -18.17%.

On 1-year performance, FTWO leads with 32.31% vs 29.06% for STXV. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTWO has performed better with a 32.31% return vs 29.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for FTWO.

STXV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.01% for FTWO.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while FTWO is Energy Equities. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while FTWO tracks Bloomberg Natural Resources and Security Total Return Index. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.49% for FTWO.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и FTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор