PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с ABEQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. STXV is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past 3 years, STXV returned 18.21%/yr vs 12.13%/yr for ABEQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXV charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности STXV и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 4.70%.

STXV

1 день
-0.46%
1 месяц
1.05%
С начала года
13.57%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.29%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.01%
1 месяц
0.02%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.42%
1 год
10.27%
3 года*
12.13%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и ABEQ

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		13.57%16.26%13.34%9.28%-0.08%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		4.70%15.32%12.68%4.63%4.17%

Correlation

The correlation between STXV and ABEQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.79

The correlation between STXV and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и ABEQ

Секторы
STXV
ABEQ

Финансовые услуги

22.2%
29.8%

Здравоохранение

16.6%
6.1%

Технологии

12.5%
4.4%

Энергетика

10.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.8%
7.0%

Промышленность

7.7%
15.6%

Коммунальные услуги

6.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.1%
6.2%

Недвижимость

3.4%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
19.4%

Финансовые услуги

STXV
22.2%
ABEQ
29.8%

Здравоохранение

STXV
16.6%
ABEQ
6.1%

Технологии

STXV
12.5%
ABEQ
4.4%

Энергетика

STXV
10.7%
ABEQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.8%
ABEQ
7.0%

Промышленность

STXV
7.7%
ABEQ
15.6%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
ABEQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.7%
ABEQ

-

Коммуникационные услуги

STXV
4.1%
ABEQ
6.2%

Недвижимость

STXV
3.4%
ABEQ
4.2%

Сырьевые материалы

STXV
3.0%
ABEQ
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWOSTXV с SHOC
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с ELCVABEQ с DVALABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

STXV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXVABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.15

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.67

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

1.31

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

2.88

+13.60

STXV vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXV и ABEQ

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-27.82%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-7.89%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-7.95%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-6.30%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-4.10%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.57%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и ABEQ

Strive 1000 Value ETF (STXV) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что STXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.10%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

6.48%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

8.94%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

10.77%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

13.80%

-0.61%

Сравнение комиссий STXV и ABEQ

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и ABEQ

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности ABEQ в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.19%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.22%2.37%2.36%2.05%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXV and ABEQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXV has higher volatility (2.59%) compared to ABEQ (2.10%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs ABEQ's -27.82%.

On 3-year performance, STXV leads with 18.21% vs 12.13% for ABEQ. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXV has performed better with a 18.21% return vs 12.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

STXV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.19% for ABEQ.

They also come from different issuers: Strive and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.85% for ABEQ.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор