PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXV с ABEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).

STXV и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности STXV и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и ABEQ

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.52%16.26%13.34%9.28%-1.46%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%1.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXV показывает доходность 5.52%, а ABEQ немного ниже – 5.41%.

STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с FTWO
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с ELCVABEQ с EQRR

Сравнение комиссий STXV и ABEQ

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVABEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.52

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

5.76

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEQ равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.59

+0.36

Корреляция

Корреляция между STXV и ABEQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и ABEQ

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ABEQ в 1.18%

TTM202520242023202220212020
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%0.00%0.00%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%

Просадки

Сравнение просадок STXV и ABEQ

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и ABEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

STXVABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-27.82%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-7.95%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-5.67%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.02%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.14%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и ABEQ

Strive 1000 Value ETF (STXV) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что STXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXVABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.46%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.09%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

11.59%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

10.86%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

13.98%

-0.56%