- ISIN
- US02072L5993
- Эмитент
- Strive
- Дата выпуска
- 9 нояб. 2022 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US 1000 Value
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $82M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $392.01K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STXV
Strive 1000 Value ETF (STXV) прибавил 18.3% с начала года. Текущая цена акции STXV — $39.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Strive 1000 Value ETF (STXV) показал доход в 18.32% с начала года и 29.97% за последние 12 месяцев.
Strive 1000 Value ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность STXV по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении STXV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.67% | 3.67% | -3.64% | 4.82% | 1.35% | 2.12% | 2.01% | 1.28% | 18.32% | ||||
| 2025 | 4.25% | 1.85% | -2.17% | -4.30% | 2.67% | 3.68% | -0.19% | 4.33% | 1.39% | -0.27% | 3.15% | 1.17% | 16.26% |
| 2024 | 0.40% | 2.75% | 6.01% | -4.23% | 2.87% | -0.89% | 5.14% | 2.22% | 0.80% | -0.64% | 6.13% | -7.09% | 13.34% |
| 2023 | 5.16% | -3.66% | -2.18% | 1.51% | -4.98% | 6.64% | 4.33% | -2.92% | -2.92% | -2.96% | 6.48% | 5.51% | 9.28% |
| 2022 | 4.14% | -4.06% | -0.08% |
Метрики бенчмарка
Strive 1000 Value ETF has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.65, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2022.
- This ETF participated in 73.26% of S&P 500 Index downside but only 67.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 67.66%
- Участие в снижении
- 73.26%
Комиссия
Комиссия STXV составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STXV имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strive 1000 Value ETF (STXV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 2.50 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.88 | 10.58 | +9.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strive 1000 Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.70 | $0.55 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strive 1000 Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.55 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strive 1000 Value ETF показал максимальную просадку в 14.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Strive 1000 Value ETF составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.80%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.81%март 2023 г. | 1mo 12d | 4mo 9d | 5mo 21dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-10.33%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-5.81%март 2026 г. | 1mo 6d | 1mo 11d | 2mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.64%дек. 2022 г. | 18d | 24d | 1mo 12dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| STXV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -56.78% | +41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -9.10% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -18.90% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.17% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -10.69% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.14% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STXV
Добавьте Strive 1000 Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STXV