PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с STXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с STXK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 18.06%/yr vs 14.24%/yr for STXK. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности STXV и STXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 10.46%.

STXV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.79%
1 год
27.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и STXK

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		12.50%16.26%13.34%9.28%-1.46%
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%

Correlation

The correlation between STXV and STXK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between STXV and STXK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и STXK

Секторы
STXV
STXK

Финансовые услуги

21.1%
15.8%

Здравоохранение

16.5%
12.2%

Технологии

12.8%
16.4%

Энергетика

11.2%
7.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.1%

Промышленность

7.7%
14.6%

Коммунальные услуги

6.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
13.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.2%

Недвижимость

3.4%
7.4%

Сырьевые материалы

3.1%
4.5%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
STXK
15.8%

Здравоохранение

STXV
16.5%
STXK
12.2%

Технологии

STXV
12.8%
STXK
16.4%

Энергетика

STXV
11.2%
STXK
7.0%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
STXK
3.1%

Промышленность

STXV
7.7%
STXK
14.6%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
STXK
3.2%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
STXK
13.5%

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
STXK
2.2%

Недвижимость

STXV
3.4%
STXK
7.4%

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
STXK
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Strive Small-Cap ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с FTWOSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOCSTXK с STRV

Доходность на риск

STXV vs. STXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c STXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVSTXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.55

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.29

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

2.65

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

9.12

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. STXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа STXK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и STXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVSTXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.55

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.59

+0.48

Просадки

Сравнение просадок STXV и STXK

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и STXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVSTXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-27.12%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-9.81%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-27.12%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.10%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-5.61%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.84%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и STXK

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.03%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVSTXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

4.21%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

11.55%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

16.86%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

20.12%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

20.12%

-6.90%

Сравнение комиссий STXV и STXK

И STXV, и STXK имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и STXK

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности STXK в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.24%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXV and STXK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.21%) compared to STXV (2.03%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs STXK's -27.12%.

On 3-year performance, STXV leads with 18.06% vs 14.24% for STXK. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXV has performed better with a 18.06% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV and STXK have the same expense ratio: 0.18% per year.

STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.39% for STXK.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while STXK is Small Cap Blend Equities. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и STXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор