Сравнение STXV с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
STXV и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXV и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXV и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 5.52% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -1.46% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у STXK с доходностью 1.05%.
STXV
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXV и STXK
И STXV, и STXK имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STXV vs. STXK — Ранг доходности на риск
STXV
STXK
Сравнение STXV c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXV | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.32 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 5.04 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между STXV и STXK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и STXK
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.39% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок STXV и STXK
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -27.12% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -14.89% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -6.69% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -5.81% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.70% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и STXK
Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.37%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 6.33% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 12.68% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 22.32% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 20.36% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 20.36% | -6.94% |