PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с VIOV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 18.06%/yr vs 14.29%/yr for VIOV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности STXV и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 15.28%.

STXV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.79%
1 год
27.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOV

1 день
-1.28%
1 месяц
2.26%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.76%
1 год
37.06%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и VIOV

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		12.50%16.26%13.34%9.28%-1.46%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.28%6.63%7.44%15.36%-5.43%

Correlation

The correlation between STXV and VIOV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.84

The correlation between STXV and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и VIOV

Секторы
STXV
VIOV

Финансовые услуги

21.1%
19.8%

Здравоохранение

16.5%
7.5%

Технологии

12.8%
10.6%

Энергетика

11.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.8%

Промышленность

7.7%
12.7%

Коммунальные услуги

6.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
15.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.4%

Недвижимость

3.4%
8.8%

Сырьевые материалы

3.1%
6.3%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
VIOV
19.8%

Здравоохранение

STXV
16.5%
VIOV
7.5%

Технологии

STXV
12.8%
VIOV
10.6%

Энергетика

STXV
11.2%
VIOV
9.1%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
VIOV
3.8%

Промышленность

STXV
7.7%
VIOV
12.7%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
VIOV
1.9%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
VIOV
15.4%

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
VIOV
3.4%

Недвижимость

STXV
3.4%
VIOV
8.8%

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
VIOV
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWOSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

STXV vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.03

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.92

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.99

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

13.00

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.03

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.53

+0.54

Просадки

Сравнение просадок STXV и VIOV

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-47.36%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-9.33%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-28.44%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.28%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-7.38%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.86%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и VIOV

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.03%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

4.54%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

11.57%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

18.41%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

21.95%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

23.89%

-10.67%

Сравнение комиссий STXV и VIOV

STXV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и VIOV

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VIOV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.24%2.37%2.36%2.05%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

STXV and VIOV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOV has higher volatility (4.54%) compared to STXV (2.03%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs VIOV's -47.36%.

On 3-year performance, STXV leads with 18.06% vs 14.29% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXV has performed better with a 18.06% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for STXV.

STXV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.59% for VIOV.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while VIOV is Small Cap Value Equities. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Strive and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.10% for VIOV.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор