PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXV с STXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

STXV и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXV и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и STXE

2026 (YTD)202520242023
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.52%16.26%13.34%3.92%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.

STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX

Сравнение комиссий STXV и STXE

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.

STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXV vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.33

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.01

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.46

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

14.57

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.33

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.13

-0.18

Корреляция

Корреляция между STXV и STXE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и STXE

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что сопоставимо с доходностью STXE в 2.41%

TTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXV и STXE

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

STXVSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-18.92%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-14.51%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-9.44%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.81%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.44%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и STXE

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.37%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXVSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

11.84%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

17.45%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

21.38%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

16.39%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

16.39%

-2.97%