PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXV с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STXV и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 31.86%.


STXV

1 день
0.87%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
11.37%
С начала года
16.15%
1 год
27.22%
3 года*
17.56%
5 лет*
10 лет*

STXE

1 день
-3.16%
1 месяц
-9.89%
6 месяцев
22.89%
С начала года
31.86%
1 год
53.80%
3 года*
23.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и STXE


2026 (YTD)202520242023
STXV
Strive 1000 Value ETF
16.15%16.26%13.34%5.30%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
31.86%34.23%2.09%12.38%

Correlation

The correlation between STXV and STXE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive 1000 Value ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

STXV vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXV
Ранг доходности на риск STXV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 9292
Ранг коэф-та Мартина

STXE
Ранг доходности на риск STXE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STXVSTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.73

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.19

12.35

+4.84

STXV vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа STXE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXV и STXE

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и STXE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STXVSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-18.92%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-14.51%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-18.92%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.34%

+14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-3.81%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

4.37%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и STXE

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.63%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STXVSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

12.83%

-10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

26.70%

-19.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

28.33%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

19.64%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

19.64%

-6.51%

Сравнение комиссий STXV и STXE

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и STXE

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности STXE в 1.90%


ПозицияTTM2025202420232022
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
1.90%2.66%3.22%1.08%0.00%
STXV
Strive 1000 Value ETF
2.06%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы


STXV and STXE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (12.83%) compared to STXV (2.63%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs STXE's -18.92%.

On 3-year performance, STXE leads with 23.23% vs 17.56% for STXV. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 23.23% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.

STXV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.90% for STXE.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while STXE is Emerging Markets Diversified. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.32% for STXE.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор