Сравнение STXV с SHOC
STXV (Strive 1000 Value ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 17.56%/yr vs 43.15%/yr for SHOC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. STXV charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности STXV и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 53.48%.
STXV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXV и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 16.15% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -0.08% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | 3.02% |
Correlation
The correlation between STXV and SHOC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.41 |
The correlation between STXV and SHOC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов STXV и SHOC
Секторы
STXV
SHOC
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
STXV
SHOC
-
Здравоохранение
STXV
SHOC
-
Технологии
STXV
SHOC
Энергетика
STXV
SHOC
-
Промышленность
STXV
SHOC
-
Потребительский защитный сектор
STXV
SHOC
-
Коммунальные услуги
STXV
SHOC
-
Потребительский циклический сектор
STXV
SHOC
-
Коммуникационные услуги
STXV
SHOC
-
Недвижимость
STXV
SHOC
-
Сырьевые материалы
STXV
SHOC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXV vs. SHOC — Ранг доходности на риск
STXV
SHOC
Сравнение STXV c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXV | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 5.94 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 18.84 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXV и SHOC
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXV | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -37.54% | +22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -15.53% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -37.54% | +22.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.53% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -7.48% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.89% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и SHOC
Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.63%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXV | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 18.30% | -15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 32.26% | -25.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 38.29% | -28.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 36.53% | -23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 36.53% | -23.40% |
Сравнение комиссий STXV и SHOC
STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и SHOC
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SHOC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.06% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
STXV and SHOC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (18.30%) compared to STXV (2.63%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 43.15% vs 17.56% for STXV. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 43.15% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
STXV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.13% for SHOC.
STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while SHOC is Semiconductors. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.40% for SHOC.
STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXV и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор