PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXV с SHOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).

STXV и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXV и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.52%16.26%13.34%9.28%-1.46%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%49.91%16.74%61.97%-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.

STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Сравнение комиссий STXV и SHOC

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.

SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXV vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.27

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.87

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

5.59

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

19.55

-12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.27

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.07

-0.12

Корреляция

Корреляция между STXV и SHOC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и SHOC

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SHOC в 0.22%

TTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок STXV и SHOC

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и SHOC.

Загрузка...

Показатели просадок

STXVSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-37.54%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-15.48%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-7.58%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-7.77%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.42%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и SHOC

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.37%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXVSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

11.63%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

25.06%

-17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

38.01%

-22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

35.07%

-21.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

35.07%

-21.65%