PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. STXV is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, STXV returned 18.59%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности STXV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

STXV

1 день
0.90%
1 месяц
3.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.95%
1 год
29.06%
3 года*
18.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
STXV
Strive 1000 Value ETF		13.51%16.26%13.34%11.44%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between STXV and MDLV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.85

The correlation between STXV and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и MDLV

Секторы
STXV
MDLV

Финансовые услуги

21.1%
14.9%

Здравоохранение

16.5%
7.9%

Технологии

12.8%
9.3%

Энергетика

11.2%
14.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.2%

Промышленность

7.7%
15.0%

Коммунальные услуги

6.2%
15.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.4%

Недвижимость

3.4%
2.2%

Сырьевые материалы

3.1%
2.6%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

STXV
16.5%
MDLV
7.9%

Технологии

STXV
12.8%
MDLV
9.3%

Энергетика

STXV
11.2%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
MDLV
8.2%

Промышленность

STXV
7.7%
MDLV
15.0%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
MDLV
15.2%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
MDLV
3.9%

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
MDLV
6.4%

Недвижимость

STXV
3.4%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

STXV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.44

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.56

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

5.01

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

15.75

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.44

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.08

+0.01

Просадки

Сравнение просадок STXV и MDLV

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-10.71%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-4.27%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-10.71%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.29%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.36%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и MDLV

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.06%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.83%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.58%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

8.77%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

10.51%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

10.51%

+2.71%

Сравнение комиссий STXV и MDLV

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и MDLV

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM2025202420232022
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.22%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXV and MDLV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to STXV (2.06%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, STXV leads with 18.59% vs 13.07% for MDLV. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXV has performed better with a 18.59% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.22% for STXV.

They also come from different issuers: Strive and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.58% for MDLV.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор