PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

STXV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности STXV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.52%16.26%13.34%11.44%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV

Сравнение комиссий STXV и MDLV

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.63

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

6.39

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.01

-0.06

Корреляция

Корреляция между STXV и MDLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и MDLV

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXV и MDLV

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

STXVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-10.71%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.55%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.85%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.34%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.22%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и MDLV

Strive 1000 Value ETF (STXV) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что STXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.47%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.50%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

11.89%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

10.55%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

10.55%

+2.87%