PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. STXV is passively managed, while KEAT is actively managed. Over the past year, STXV returned 29.06% vs 26.00% for KEAT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXV charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности STXV и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

STXV

1 день
0.90%
1 месяц
3.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.95%
1 год
29.06%
3 года*
18.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и KEAT

2026 (YTD)20252024
STXV
Strive 1000 Value ETF		13.51%16.26%4.30%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between STXV and KEAT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between STXV and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и KEAT

Секторы
STXV
KEAT

Финансовые услуги

21.1%
1.0%

Здравоохранение

16.5%
5.3%

Технологии

12.8%

-

Энергетика

11.2%
30.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
22.2%

Промышленность

7.7%
4.3%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
15.0%

Недвижимость

3.4%
0.6%

Сырьевые материалы

3.1%
21.7%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
KEAT
1.0%

Здравоохранение

STXV
16.5%
KEAT
5.3%

Технологии

STXV
12.8%
KEAT

-

Энергетика

STXV
11.2%
KEAT
30.9%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
KEAT
22.2%

Промышленность

STXV
7.7%
KEAT
4.3%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
KEAT

-

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
KEAT
15.0%

Недвижимость

STXV
3.4%
KEAT
0.6%

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
KEAT
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWO
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

STXV vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.55

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.45

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

4.32

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

11.73

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.55

-0.46

Просадки

Сравнение просадок STXV и KEAT

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-7.45%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.04%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.45%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.58%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.22%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и KEAT

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.06%, в то время как у Keating Active ETF (KEAT) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.62%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.30%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

10.26%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

10.27%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

10.27%

+2.95%

Сравнение комиссий STXV и KEAT

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и KEAT

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что сопоставимо с доходностью KEAT в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.22%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXV and KEAT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.62%) compared to STXV (2.06%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, STXV leads with 29.06% vs 26.00% for KEAT. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXV has performed better with a 29.06% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.22% for STXV.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Strive and Keating. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.85% for KEAT.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор