PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXV с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Keating Active ETF (KEAT).

STXV и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности STXV и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и KEAT

2026 (YTD)20252024
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.52%16.26%4.30%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с ABEQ
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий STXV и KEAT

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXV vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

2.49

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.22

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.02

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

16.77

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.49

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.79

-0.84

Корреляция

Корреляция между STXV и KEAT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и KEAT

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что сопоставимо с доходностью KEAT в 2.37%

TTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXV и KEAT

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

STXVKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-7.45%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-7.38%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.46%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.38%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.77%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и KEAT

Strive 1000 Value ETF (STXV) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что STXV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXVKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.97%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.67%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

12.06%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

10.39%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

10.39%

+3.03%