Сравнение STXV с GSG
STXV (Strive 1000 Value ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 17.56%/yr vs 15.32%/yr for GSG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. STXV charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности STXV и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
STXV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам STXV и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 16.15% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -0.08% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | -2.79% |
Correlation
The correlation between STXV and GSG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between STXV and GSG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXV vs. GSG — Ранг доходности на риск
STXV
GSG
Сравнение STXV c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXV | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.00 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 6.66 | +10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXV и GSG
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -89.62% | +74.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -18.81% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -18.81% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.56% | +59.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -63.68% | +61.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.63% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и GSG
Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.63%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXV | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 7.17% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 21.54% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 23.48% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 22.80% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 22.00% | -8.87% |
Сравнение комиссий STXV и GSG
STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и GSG
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.06% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
STXV and GSG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to STXV (2.63%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, STXV leads with 17.56% vs 15.32% for GSG. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXV has performed better with a 17.56% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
STXV has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for GSG.
STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while GSG is Commodities. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.75% for GSG.
STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXV и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор