PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXV с DRLL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).

STXV и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STXV и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.57%16.26%13.34%9.28%-1.46%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		39.11%7.74%0.02%-1.84%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 39.11%.

STXV

1 день
1.27%
1 месяц
-3.64%
С начала года
5.57%
6 месяцев
9.86%
1 год
18.16%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
-1.68%
1 месяц
12.84%
С начала года
39.11%
6 месяцев
39.00%
1 год
36.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с FTWO
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VDEDRLL с XLEDRLL с VOODRLL с VCLNDRLL с ULTYDRLL с NUKZ

Сравнение комиссий STXV и DRLL

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

DRLL
Strive U.S. Energy ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXV vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVDRLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.84

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.96

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

5.65

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.69

+0.27

Корреляция

Корреляция между STXV и DRLL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и DRLL

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DRLL в 2.20%

TTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.20%2.99%3.00%3.01%1.18%

Просадки

Сравнение просадок STXV и DRLL

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и DRLL.

Загрузка...

Показатели просадок

STXVDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-23.73%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-19.37%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-2.61%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-7.95%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

6.74%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и DRLL

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 3.60%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXVDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.64%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

14.76%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

26.10%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

23.41%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

23.41%

-9.98%