Сравнение STXK с STRV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 500 ETF (STRV).
STXK и STRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXK и STRV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и STRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у STRV с доходностью -4.13%.
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и STRV
STXK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STXK vs. STRV — Ранг доходности на риск
STXK
STRV
Сравнение STXK c STRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | STRV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.90 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.08 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между STXK и STRV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и STRV
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности STRV в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и STRV
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и STRV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -19.00% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -12.08% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -6.06% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -2.33% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.65% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и STRV
Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Strive 500 ETF (STRV) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | STRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.61% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 9.79% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 18.49% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.27% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.27% | +4.09% |