PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с STRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с STRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and STRV (Strive 500 ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 22.74%/yr for STRV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXK charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for STRV.

Доходность

Сравнение доходности STXK и STRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 500 ETF (STRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXK показывает доходность 10.46%, а STRV немного выше – 10.98%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и STRV

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-2.98%

Correlation

The correlation between STXK and STRV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.76

The correlation between STXK and STRV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и STRV

Секторы
STXK
STRV

Технологии

16.4%
38.6%

Финансовые услуги

15.8%
10.8%

Промышленность

14.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.0%

Здравоохранение

12.2%
8.5%

Недвижимость

7.4%
1.7%

Энергетика

7.0%
3.2%

Сырьевые материалы

4.5%
1.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.1%

Технологии

STXK
16.4%
STRV
38.6%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
STRV
10.8%

Промышленность

STXK
14.6%
STRV
7.9%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
STRV
10.0%

Здравоохранение

STXK
12.2%
STRV
8.5%

Недвижимость

STXK
7.4%
STRV
1.7%

Энергетика

STXK
7.0%
STRV
3.2%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
STRV
1.7%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
STRV
2.0%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
STRV
4.5%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
STRV
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Strive 500 ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD

Доходность на риск

STXK vs. STRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c STRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKSTRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.28

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.17

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.04

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

13.78

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. STRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа STRV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и STRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKSTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.28

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.33

-0.74

Просадки

Сравнение просадок STXK и STRV

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и STRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKSTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-19.00%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.29%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-19.00%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.67%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.26%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.05%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и STRV

Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Strive 500 ETF (STRV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKSTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.79%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

9.31%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

12.42%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

16.10%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.10%

+4.02%

Сравнение комиссий STXK и STRV

STXK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и STRV

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности STRV в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

STXK and STRV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.21%) compared to STRV (2.79%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs STRV's -19.00%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.74% vs 14.24% for STXK. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STRV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.74% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for STXK.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.02% for STRV.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while STRV is Large Cap Growth Equities. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.05% for STRV.

STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и STRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор