PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOC с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHOC и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.36%
13.28%
SHOC
XLG

Доходность по периодам

С начала года, SHOC показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 31.02%.


SHOC

С начала года

16.59%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-3.36%

1 год

31.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLG

С начала года

31.02%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

13.28%

1 год

34.86%

5 лет (среднегодовая)

18.35%

10 лет (среднегодовая)

14.89%

Основные характеристики


SHOCXLG
Коэф-т Шарпа0.912.37
Коэф-т Сортино1.363.11
Коэф-т Омега1.181.44
Коэф-т Кальмара1.223.08
Коэф-т Мартина2.9612.76
Индекс Язвы10.58%2.73%
Дневная вол-ть34.57%14.74%
Макс. просадка-25.71%-52.39%
Текущая просадка-15.71%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SHOC и XLG

SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
График комиссии SHOC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SHOC и XLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SHOC c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.912.37
Коэффициент Сортино SHOC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.363.11
Коэффициент Омега SHOC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.44
Коэффициент Кальмара SHOC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.223.08
Коэффициент Мартина SHOC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.9612.76
SHOC
XLG

Показатель коэффициента Шарпа SHOC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOC и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
2.37
SHOC
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOC и XLG

Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности XLG в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.41%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.73%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок SHOC и XLG

Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.71%
-1.41%
SHOC
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности SHOC и XLG

Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.65%
4.74%
SHOC
XLG