Сравнение SHOC с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
SHOC и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOC или XLG.
Основные характеристики
| SHOC | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.76% | 32.88% |
| Дох-ть за 1 год | 50.51% | 43.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 4.88 | 15.46 |
| Индекс Язвы | 10.13% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 34.73% | 14.80% |
| Макс. просадка | -25.71% | -52.39% |
| Текущая просадка | -11.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SHOC и XLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHOC и XLG
С начала года, SHOC показывает доходность 22.76%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHOC и XLG
SHOC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHOC c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOC и XLG
Дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XLG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.39% | 0.65% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок SHOC и XLG
Максимальная просадка SHOC за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOC и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHOC и XLG
Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SHOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.