Сравнение STXK с ROSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).
STXK и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXK и ROSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 0.52% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 3.15%.
STXK
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и ROSC
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.
Доходность на риск
STXK vs. ROSC — Ранг доходности на риск
STXK
ROSC
Сравнение STXK c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.91 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 7.26 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.17 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между STXK и ROSC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и ROSC
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ROSC в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и ROSC
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и ROSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -43.13% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -11.91% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -5.31% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.31% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.13% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и ROSC
Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.24% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 11.14% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 19.29% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.41% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.26% | +0.11% |