PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 15.18%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STXK charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности STXK и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

STXK

1 день
1.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.11%
1 год
27.57%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		11.72%7.82%9.47%20.15%-4.99%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%-0.91%

Correlation

The correlation between STXK and QQQS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between STXK and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и QQQS

Секторы
STXK
QQQS

Технологии

16.4%
42.1%

Финансовые услуги

15.8%
0.0%

Промышленность

14.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
5.2%

Здравоохранение

12.2%
41.0%

Недвижимость

7.4%

-

Энергетика

7.0%
2.2%

Сырьевые материалы

4.5%
1.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.4%

Технологии

STXK
16.4%
QQQS
42.1%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
QQQS
0.0%

Промышленность

STXK
14.6%
QQQS
4.8%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
QQQS
5.2%

Здравоохранение

STXK
12.2%
QQQS
41.0%

Недвижимость

STXK
7.4%
QQQS

-

Энергетика

STXK
7.0%
QQQS
2.2%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
QQQS
1.0%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
QQQS

-

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
QQQS
1.4%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
QQQS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с STXVSTXK с BUXXSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

STXK vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.07

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.85

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

6.05

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

20.20

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.07

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.65

-0.04

Просадки

Сравнение просадок STXK и QQQS

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-38.06%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-13.63%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-34.32%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-13.25%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.07%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и QQQS

Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 4.15%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.46%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

18.55%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

26.84%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

28.34%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

28.34%

-8.22%

Сравнение комиссий STXK и QQQS

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и QQQS

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.37%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

STXK and QQQS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to STXK (4.15%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 15.18% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.37% for STXK.

STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор