PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с IWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross while IWC tracks the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 21.73%/yr for IWC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STXK charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности STXK и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWC

1 день
-2.09%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
55.24%
3 года*
21.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и IWC

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		18.97%22.45%13.63%8.99%-4.31%

Correlation

The correlation between STXK and IWC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between STXK and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и IWC

Секторы
STXK
IWC

Технологии

16.4%
18.4%

Финансовые услуги

15.8%
18.1%

Промышленность

14.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
5.3%

Здравоохранение

12.2%
28.1%

Недвижимость

7.4%
3.5%

Энергетика

7.0%
4.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Коммунальные услуги

3.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.8%

Технологии

STXK
16.4%
IWC
18.4%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
IWC
18.1%

Промышленность

STXK
14.6%
IWC
13.3%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
IWC
5.3%

Здравоохранение

STXK
12.2%
IWC
28.1%

Недвижимость

STXK
7.4%
IWC
3.5%

Энергетика

STXK
7.0%
IWC
4.7%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
IWC
4.4%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
IWC
0.6%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
IWC
1.9%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
IWC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

STXK vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.36

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.10

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.47

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

14.76

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.36

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.28

Просадки

Сравнение просадок STXK и IWC

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-64.61%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-12.43%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-29.46%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.90%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-15.28%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.75%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и IWC

Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 4.21%, в то время как у iShares Micro-Cap ETF (IWC) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.29%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

17.26%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

23.63%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

24.42%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

24.42%

-4.30%

Сравнение комиссий STXK и IWC

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и IWC

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IWC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.91%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXK and IWC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.29%) compared to STXK (4.21%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs IWC's -64.61%.

On 3-year performance, IWC leads with 21.73% vs 14.24% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWC has performed better with a 21.73% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.91% for IWC.

STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор