Сравнение STXK с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и iShares Microcap ETF (IWC).
STXK и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXK и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -4.31% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%.
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и IWC
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
STXK vs. IWC — Ранг доходности на риск
STXK
IWC
Сравнение STXK c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.78 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.42 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.48 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 11.21 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.78 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между STXK и IWC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и IWC
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и IWC
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -64.61% | +37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -13.35% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -8.27% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -15.39% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.14% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и IWC
Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 6.33%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.93% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 18.07% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 26.30% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 24.40% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 24.30% | -3.94% |