PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с ISCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 16.41%/yr for ISCB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. STXK charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности STXK и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 11.43%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и ISCB

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%10.90%19.51%-4.46%

Correlation

The correlation between STXK and ISCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between STXK and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и ISCB

Секторы
STXK
ISCB

Технологии

16.4%
14.6%

Финансовые услуги

15.8%
15.9%

Промышленность

14.6%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.8%

Здравоохранение

12.2%
13.3%

Недвижимость

7.4%
8.2%

Энергетика

7.0%
4.9%

Сырьевые материалы

4.5%
4.6%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.6%

Технологии

STXK
16.4%
ISCB
14.6%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
ISCB
15.9%

Промышленность

STXK
14.6%
ISCB
18.5%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
ISCB
11.8%

Здравоохранение

STXK
12.2%
ISCB
13.3%

Недвижимость

STXK
7.4%
ISCB
8.2%

Энергетика

STXK
7.0%
ISCB
4.9%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
ISCB
4.6%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
ISCB
2.3%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
ISCB
3.4%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
ISCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

STXK vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.80

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.60

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.15

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

11.26

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Просадки

Сравнение просадок STXK и ISCB

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-61.25%

+34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.39%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-26.22%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.67%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.80%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.63%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и ISCB

Strive Small-Cap ETF (STXK) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) имеют волатильность 4.21% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.28%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

11.43%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.51%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

21.39%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.68%

-2.56%

Сравнение комиссий STXK и ISCB

STXK берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и ISCB

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ISCB в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, STXK and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISCB has higher volatility (4.28%) compared to STXK (4.21%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs ISCB's -61.25%.

On 3-year performance, ISCB leads with 16.41% vs 14.24% for STXK. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISCB has performed better with a 16.41% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for STXK.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.27% for ISCB.

STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор