Сравнение STXK с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
STXK и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXK и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и DES
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
STXK vs. DES — Ранг доходности на риск
STXK
DES
Сравнение STXK c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 4.22 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между STXK и DES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и DES
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и DES
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -65.48% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -13.44% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -4.03% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -9.76% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.80% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и DES
Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.89% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.88% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 20.51% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.66% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.97% | -1.61% |