PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - STXK tracks the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross while DES tracks the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 15.18%/yr vs 15.31%/yr for DES. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. STXK charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности STXK и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 16.57%.

STXK

1 день
1.14%
1 месяц
1.86%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.11%
1 год
27.57%
3 года*
15.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и DES

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		11.72%7.82%9.47%20.15%-4.99%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-4.42%

Correlation

The correlation between STXK and DES is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.92

The correlation between STXK and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и DES

Секторы
STXK
DES

Технологии

16.4%
5.5%

Финансовые услуги

15.8%
23.7%

Промышленность

14.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
14.8%

Здравоохранение

12.2%
1.7%

Недвижимость

7.4%
9.6%

Энергетика

7.0%
10.7%

Сырьевые материалы

4.5%
6.0%

Коммунальные услуги

3.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.8%

Технологии

STXK
16.4%
DES
5.5%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
DES
23.7%

Промышленность

STXK
14.6%
DES
13.3%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
DES
14.8%

Здравоохранение

STXK
12.2%
DES
1.7%

Недвижимость

STXK
7.4%
DES
9.6%

Энергетика

STXK
7.0%
DES
10.7%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
DES
6.0%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
DES
4.6%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
DES
4.3%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
DES
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

STXK vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.70

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.54

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.66

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

10.41

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Просадки

Сравнение просадок STXK и DES

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-65.48%

+38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-7.64%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-25.16%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.68%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.68%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и DES

Strive Small-Cap ETF (STXK) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 4.15% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.09%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.07%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.45%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

19.58%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.97%

-1.85%

Сравнение комиссий STXK и DES

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и DES

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.37%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXK and DES have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.15%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs DES's -65.48%.

On 3-year performance, DES leads with 15.31% vs 15.18% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DES has performed better with a 15.31% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.37% for STXK.

STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: Strive and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.38% for DES.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор