PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. STXK is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 19.24%/yr for AVUV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STXK charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности STXK и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.85%

Correlation

The correlation between STXK and AVUV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.93

The correlation between STXK and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и AVUV

Секторы
STXK
AVUV

Технологии

16.4%
7.0%

Финансовые услуги

15.8%
25.8%

Промышленность

14.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
18.0%

Здравоохранение

12.2%
4.2%

Недвижимость

7.4%
0.7%

Энергетика

7.0%
18.2%

Сырьевые материалы

4.5%
4.9%

Коммунальные услуги

3.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.8%

Технологии

STXK
16.4%
AVUV
7.0%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
AVUV
25.8%

Промышленность

STXK
14.6%
AVUV
13.9%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

STXK
12.2%
AVUV
4.2%

Недвижимость

STXK
7.4%
AVUV
0.7%

Энергетика

STXK
7.0%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
AVUV
4.9%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
AVUV
0.1%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
AVUV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

STXK vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.10

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.02

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.61

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

13.69

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Просадки

Сравнение просадок STXK и AVUV

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-49.42%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-7.95%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-28.79%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.12%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.95%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.67%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и AVUV

Strive Small-Cap ETF (STXK) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.21% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.08%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

11.34%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

17.54%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

22.74%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

28.30%

-8.18%

Сравнение комиссий STXK и AVUV

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и AVUV

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, STXK and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXK has higher volatility (4.21%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, AVUV leads with 19.24% vs 14.24% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 19.24% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.29% for AVUV.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Strive and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор