Сравнение STXK с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Small-Cap ETF (STXK) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
STXK и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXK и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXK и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.05% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.24%.
STXK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXK и ALTY
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
STXK vs. ALTY — Ранг доходности на риск
STXK
ALTY
Сравнение STXK c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 6.78 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между STXK и ALTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и ALTY
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ALTY в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок STXK и ALTY
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXK | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -51.47% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -8.52% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -3.22% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -6.85% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.62% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и ALTY
Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXK | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 2.89% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 4.66% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 9.68% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 10.77% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.63% | +3.73% |