Сравнение STXE с SHOC
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SHOC is a Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 28.56%/yr vs 52.16%/yr for SHOC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXE charges 0.32%/yr vs 0.40%/yr for SHOC.
Доходность
Сравнение доходности STXE и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 44.03%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 68.19%.
STXE
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 44.03%
- 6 месяцев
- 45.98%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 68.19%
- 6 месяцев
- 66.31%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXE и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 44.03% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 68.19% | 49.91% | 16.74% | 45.84% |
Correlation
The correlation between STXE and SHOC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between STXE and SHOC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. SHOC — Ранг доходности на риск
STXE
SHOC
Сравнение STXE c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 9.09 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 31.95 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и SHOC
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -37.54% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.59% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -37.54% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -7.43% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.44% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.15% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и SHOC
Текущая волатильность для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) составляет 15.52%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что STXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 19.00% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 29.24% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 35.72% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 36.06% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 36.06% | -16.98% |
Сравнение комиссий STXE и SHOC
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и SHOC
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SHOC в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.87% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXE and SHOC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOC has higher volatility (19.00%) compared to STXE (15.52%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs SHOC's -37.54%.
On 3-year performance, SHOC leads with 52.16% vs 28.56% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXE has been the lower-risk option at 15.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHOC has performed better with a 52.16% return vs 28.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for SHOC.
STXE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.14% for SHOC.
STXE is categorized as Emerging Markets Diversified, while SHOC is Semiconductors. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SHOC tracks Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.40% for SHOC.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор