PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXE с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STXE и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и SHOC


2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
11.39%34.23%2.09%11.74%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
7.67%49.91%16.74%43.23%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 7.67%.


STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
10 лет*

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Сравнение комиссий STXE и SHOC

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.


Доходность на риск

STXE vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STXESHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.27

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.87

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

5.59

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

19.55

-4.99

STXE vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STXESHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.27

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.07

+0.06

Корреляция

Корреляция между STXE и SHOC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и SHOC

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SHOC в 0.22%


TTM2025202420232022
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%

Просадки

Сравнение просадок STXE и SHOC

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и SHOC.


Загрузка...

Показатели просадок


STXESHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-37.54%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-15.48%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.58%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.77%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.42%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и SHOC

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) имеют волатильность 11.84% и 11.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STXESHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

11.63%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

25.06%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

38.01%

-16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

35.07%

-18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

35.07%

-18.68%