PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с PEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с PEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. STXE is passively managed, while PEMX is actively managed. Over the past 3 years, STXE returned 29.77%/yr vs 34.73%/yr for PEMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STXE charges 0.32%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.

Доходность

Сравнение доходности STXE и PEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 47.29%, что значительно выше, чем у PEMX с доходностью 40.36%.

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

PEMX

1 день
-0.63%
1 месяц
11.09%
С начала года
40.36%
6 месяцев
45.50%
1 год
75.31%
3 года*
34.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и PEMX

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.08%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		40.36%34.01%17.21%15.13%

Correlation

The correlation between STXE and PEMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.90

The correlation between STXE and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и PEMX

Секторы
STXE
PEMX

Технологии

47.7%
45.0%

Финансовые услуги

22.5%
24.4%

Сырьевые материалы

7.1%
2.8%

Промышленность

5.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.2%

Энергетика

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.2%

Коммунальные услуги

2.0%
4.5%

Здравоохранение

1.1%
1.9%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Технологии

STXE
47.7%
PEMX
45.0%

Финансовые услуги

STXE
22.5%
PEMX
24.4%

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
PEMX
2.8%

Промышленность

STXE
5.9%
PEMX
8.6%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
PEMX
4.2%

Энергетика

STXE
3.9%
PEMX

-

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
PEMX
6.6%

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
PEMX
1.2%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
PEMX
4.5%

Здравоохранение

STXE
1.1%
PEMX
1.9%

Недвижимость

STXE
0.4%
PEMX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK
Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWO

Доходность на риск

STXE vs. PEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c PEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEPEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
3.52

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
4.30

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.59

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

5.24

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

20.66

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. PEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMX равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и PEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEPEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

3.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.99

-0.42

Просадки

Сравнение просадок STXE и PEMX

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и PEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEPEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-14.91%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.45%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-14.91%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.63%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.84%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.66%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и PEMX

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEPEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

9.67%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

18.73%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

21.51%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

18.18%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.18%

-0.50%

Сравнение комиссий STXE и PEMX

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и PEMX

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности PEMX в 4.99%

ПозицияTTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		4.99%7.00%5.00%0.72%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, STXE and PEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to PEMX (9.67%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs PEMX's -14.91%.

On 3-year performance, PEMX leads with 34.73% vs 29.77% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.73% return vs 29.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.83% for STXE.

They also come from different issuers: Strive and Putnam. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.85% for PEMX.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и PEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор