Сравнение PEMX с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
PEMX и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и AVES
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
PEMX vs. AVES — Ранг доходности на риск
PEMX
AVES
Сравнение PEMX c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.72 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.28 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.48 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 9.44 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.72 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.47 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и AVES составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и AVES
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и AVES
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -27.40% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.90% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -10.06% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -7.91% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.39% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и AVES
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 7.78% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 12.88% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 18.08% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.73% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.73% | +0.44% |